Сравнение ISTB с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
ISTB и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISTB или IMTB.
Основные характеристики
| ISTB | IMTB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.76% | 1.87% |
| Дох-ть за 1 год | 6.71% | 8.57% |
| Дох-ть за 3 года | 0.78% | -2.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.52% | -0.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 14.51 | 5.71 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 2.70% | 6.43% |
| Макс. просадка | -9.34% | -18.15% |
| Текущая просадка | -1.28% | -7.03% |
Корреляция
Корреляция между ISTB и IMTB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и IMTB
С начала года, ISTB показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 1.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и IMTB
И ISTB, и IMTB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISTB c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и IMTB
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности IMTB в 4.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.74% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.07% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.37% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и IMTB
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и IMTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и IMTB
Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.53%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.