PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISTB с IMTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISTB с IMTB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).

ISTB и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISTB или IMTB.

Корреляция

Корреляция между ISTB и IMTB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISTB:

2.64

IMTB:

1.01

Коэф-т Сортино

ISTB:

4.29

IMTB:

1.60

Коэф-т Омега

ISTB:

1.55

IMTB:

1.19

Коэф-т Кальмара

ISTB:

3.42

IMTB:

0.54

Коэф-т Мартина

ISTB:

11.95

IMTB:

2.77

Индекс Язвы

ISTB:

0.53%

IMTB:

2.17%

Дневная вол-ть

ISTB:

2.30%

IMTB:

5.44%

Макс. просадка

ISTB:

-9.39%

IMTB:

-18.28%

Текущая просадка

ISTB:

-0.45%

IMTB:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у IMTB с доходностью 2.53%.

ISTB

С начала года

2.27%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.85%

1 год

6.05%

5 лет

1.47%

10 лет

2.04%

IMTB

С начала года

2.53%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.49%

1 год

5.46%

5 лет

-0.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ISTB и IMTB

И ISTB, и IMTB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISTB и IMTB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг риск-скорректированной доходности ISTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
IMTB
Ранг риск-скорректированной доходности IMTB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMTB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISTB c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа IMTB равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и IMTB

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IMTB в 4.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		3.95%3.83%2.97%2.01%1.63%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.42%4.42%4.13%2.90%2.32%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и IMTB

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.39%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и IMTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и IMTB

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.70%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...