Сравнение ISTB с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
ISTB и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и IMTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISTB и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.23% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.61% | 1.02% | 1.72% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.07% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 6.25% | 8.62% | -0.45% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 0.07%.
ISTB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.33%
IMTB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и IMTB
И ISTB, и IMTB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISTB vs. IMTB — Ранг доходности на риск
ISTB
IMTB
Сравнение ISTB c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTB | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.27 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 1.83 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.96 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 6.08 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTB | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.27 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.12 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.37 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между ISTB и IMTB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и IMTB
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности IMTB в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.46% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и IMTB
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и IMTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISTB | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -18.15% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -2.77% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -18.11% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.64% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -4.18% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.89% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и IMTB
Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.79%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISTB | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.74% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 2.77% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 4.39% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 6.24% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 5.19% | -2.69% |