PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISTB с IMTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) and IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD), while IMTB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISTB returned 1.87%/yr vs 0.58%/yr for IMTB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 0.14%.

ISTB

1 день
0.08%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.06%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.28%

IMTB

1 день
0.16%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.66%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISTB и IMTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.57%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		0.14%8.88%1.94%6.10%-12.75%-1.41%6.25%8.62%-0.45%4.88%

Correlation

The correlation between ISTB and IMTB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г.

0.75

The correlation between ISTB and IMTB shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBRISTB с VGSH
Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ILTBIMTB с FALNIMTB с IEIIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с IEFIMTB с TLT

Доходность на риск

ISTB vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBIMTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.41

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.14

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.99

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

6.13

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа IMTB равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.41

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.09

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.36

+0.48

Просадки

Сравнение просадок ISTB и IMTB

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и IMTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISTBIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-18.15%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-2.86%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-6.80%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-18.11%

+8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.58%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-4.13%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.92%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и IMTB

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.54%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISTBIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.46%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

3.02%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

4.05%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

6.28%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

5.18%

-2.68%

Сравнение комиссий ISTB и IMTB

И ISTB, и IMTB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и IMTB

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности IMTB в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.52%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%

Часто задаваемые вопросы

ISTB and IMTB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTB has higher volatility (1.46%) compared to ISTB (0.54%). In terms of maximum drawdown, ISTB dropped -9.34% vs IMTB's -18.15%.

On 5-year performance, ISTB leads with 1.87% vs 0.58% for IMTB. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, ISTB has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISTB has performed better with a 1.87% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISTB and IMTB have the same expense ratio: 0.06% per year.

IMTB has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.25% for ISTB.

ISTB is categorized as Short-Term Bond, while IMTB is Intermediate Core-Plus Bond. ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD), while IMTB tracks Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index.

ISTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISTB и IMTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор