PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISTB с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISTB и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISTB и IMTB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
0.23%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
0.07%8.88%1.94%6.10%-12.75%-1.41%6.25%8.62%-0.45%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 0.07%.


ISTB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.53%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.33%

IMTB

1 день
0.16%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
5.55%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Сравнение комиссий ISTB и IMTB

И ISTB, и IMTB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ISTB vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISTBIMTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.27

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.83

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

1.96

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

6.08

+7.95

ISTB vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа IMTB равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISTBIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.27

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.12

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.37

+0.47

Корреляция

Корреляция между ISTB и IMTB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и IMTB

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности IMTB в 4.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
4.46%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и IMTB

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и IMTB.


Загрузка...

Показатели просадок


ISTBIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-18.15%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-2.77%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-18.11%

+8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.64%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-4.18%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.89%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и IMTB

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.79%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISTBIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.74%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

2.77%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

4.39%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

6.24%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

5.19%

-2.69%