PortfoliosLab logo
Сравнение ISTB с IMTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISTB и IMTB составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ISTB и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.70%
12.73%
ISTB
IMTB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISTB:

3.11

IMTB:

1.42

Коэф-т Сортино

ISTB:

5.00

IMTB:

2.08

Коэф-т Омега

ISTB:

1.64

IMTB:

1.25

Коэф-т Кальмара

ISTB:

2.90

IMTB:

0.66

Коэф-т Мартина

ISTB:

13.78

IMTB:

3.70

Индекс Язвы

ISTB:

0.52%

IMTB:

2.14%

Дневная вол-ть

ISTB:

2.29%

IMTB:

5.57%

Макс. просадка

ISTB:

-9.39%

IMTB:

-18.28%

Текущая просадка

ISTB:

0.00%

IMTB:

-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у IMTB с доходностью 2.97%.


ISTB

С начала года

2.37%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

2.73%

1 год

7.35%

5 лет

1.60%

10 лет

2.01%

IMTB

С начала года

2.97%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

2.14%

1 год

8.64%

5 лет

-0.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISTB и IMTB

И ISTB, и IMTB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ISTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISTB: 0.06%
График комиссии IMTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMTB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISTB и IMTB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISTB
Ранг риск-скорректированной доходности ISTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

IMTB
Ранг риск-скорректированной доходности IMTB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMTB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISTB c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISTB, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISTB: 3.11
IMTB: 1.42
Коэффициент Сортино ISTB, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISTB: 5.00
IMTB: 2.08
Коэффициент Омега ISTB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ISTB: 1.64
IMTB: 1.25
Коэффициент Кальмара ISTB, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISTB: 2.90
IMTB: 0.66
Коэффициент Мартина ISTB, с текущим значением в 13.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISTB: 13.78
IMTB: 3.70

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа IMTB равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.11
1.42
ISTB
IMTB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и IMTB

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности IMTB в 4.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
3.90%3.83%2.97%2.01%1.63%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
4.38%4.42%4.13%2.90%2.32%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и IMTB

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.39%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и IMTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-4.35%
ISTB
IMTB

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и IMTB

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.94%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94%
2.21%
ISTB
IMTB