PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с SHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISTB с SHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

ISTB и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISTB и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.13%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.26%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.65% соответственно.

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%

SHY

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.57%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с IAGGISTB с FIBRISTB с VGSH
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV

Сравнение комиссий ISTB и SHY

ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

ISTB vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.48

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

4.07

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

4.06

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.26

15.56

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.29

-0.45

Корреляция

Корреляция между ISTB и SHY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и SHY

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SHY в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и SHY

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и SHY.

Загрузка...

Показатели просадок

ISTBSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-5.71%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.89%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-5.71%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-5.71%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.47%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-0.52%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.23%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и SHY

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISTBSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.58%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

0.89%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.45%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

1.97%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

1.56%

+0.94%