PortfoliosLab logo
Сравнение ISTB с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISTB и SHY составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ISTB и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.73%
16.59%
ISTB
SHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISTB:

3.11

SHY:

3.71

Коэф-т Сортино

ISTB:

5.00

SHY:

6.55

Коэф-т Омега

ISTB:

1.64

SHY:

1.84

Коэф-т Кальмара

ISTB:

2.90

SHY:

6.25

Коэф-т Мартина

ISTB:

13.78

SHY:

17.97

Индекс Язвы

ISTB:

0.52%

SHY:

0.34%

Дневная вол-ть

ISTB:

2.29%

SHY:

1.63%

Макс. просадка

ISTB:

-9.39%

SHY:

-5.73%

Текущая просадка

ISTB:

0.00%

SHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.40% соответственно.


ISTB

С начала года

2.37%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

2.73%

1 год

7.35%

5 лет

1.60%

10 лет

2.01%

SHY

С начала года

2.04%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.17%

5 лет

1.10%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISTB и SHY

ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHY: 0.15%
График комиссии ISTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISTB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISTB и SHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISTB
Ранг риск-скорректированной доходности ISTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

SHY
Ранг риск-скорректированной доходности SHY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISTB c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISTB, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISTB: 3.11
SHY: 3.71
Коэффициент Сортино ISTB, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISTB: 5.00
SHY: 6.55
Коэффициент Омега ISTB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ISTB: 1.64
SHY: 1.84
Коэффициент Кальмара ISTB, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISTB: 2.90
SHY: 6.25
Коэффициент Мартина ISTB, с текущим значением в 13.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISTB: 13.78
SHY: 17.97

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.11
3.71
ISTB
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и SHY

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности SHY в 3.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
3.90%3.83%2.97%2.01%1.63%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.94%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и SHY

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.39%, что больше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
ISTB
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и SHY

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94%
0.56%
ISTB
SHY