PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с SHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISTB с SHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD), while SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISTB returned 2.27%/yr vs 1.65%/yr for SHY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISTB charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for SHY.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.65% соответственно.

ISTB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.19%
3 года*
4.95%
5 лет*
1.85%
10 лет*
2.27%

SHY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.32%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISTB и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.49%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.43%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Correlation

The correlation between ISTB and SHY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.73

The correlation between ISTB and SHY shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с IAGGISTB с FIBRISTB с VGSH
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV

Доходность на риск

ISTB vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.49

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.10

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.75

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

15.21

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

1.06

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.28

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ISTB и SHY

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и SHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISTBSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-5.71%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.89%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-0.97%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-5.71%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-5.71%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.31%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.52%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.22%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и SHY

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISTBSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.35%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

0.92%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

1.34%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

1.98%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

1.57%

+0.94%

Сравнение комиссий ISTB и SHY

ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и SHY

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SHY в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.68%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ISTB and SHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISTB has higher volatility (0.54%) compared to SHY (0.35%). In terms of maximum drawdown, ISTB dropped -9.34% vs SHY's -5.71%.

On 10-year performance, ISTB leads with 2.27% vs 1.65% for SHY. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISTB has performed better with a 2.27% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SHY.

ISTB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.68% for SHY.

ISTB is categorized as Short-Term Bond, while SHY is Government Bonds. ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD), while SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.06% for ISTB and 0.15% for SHY.

SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISTB и SHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор