Сравнение ISTB с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
ISTB и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISTB или SHY.
Основные характеристики
| ISTB | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.85% | 3.32% |
| Дох-ть за 1 год | 6.32% | 4.84% |
| Дох-ть за 3 года | 0.95% | 1.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.48% | 1.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.86% | 1.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 4.43 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 14.09 | 14.62 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 0.36% |
| Дневная вол-ть | 2.71% | 1.92% |
| Макс. просадка | -9.34% | -5.71% |
| Текущая просадка | -1.20% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между ISTB и SHY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и SHY
С начала года, ISTB показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и SHY
ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISTB c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и SHY
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SHY в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.74% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.07% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и SHY
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и SHY
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.