PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISTB с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

ISTB и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISTB и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.13%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.66% соответственно.

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с FUMBXISTB с SHYISTB с IMTBISTB с IAGGISTB с FIBRISTB с VGSH
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий ISTB и AGG

ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

ISTB vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.93

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

1.32

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

1.76

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.26

4.89

+9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.93

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.04

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.31

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.60

+0.24

Корреляция

Корреляция между ISTB и AGG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и AGG

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и AGG

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

ISTBAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-18.43%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-2.52%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-17.82%

+8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-18.43%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-2.30%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-2.71%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.91%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и AGG

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.78%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISTBAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.67%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.55%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

4.37%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

6.07%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

5.39%

-2.89%