PortfoliosLab logo
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46432F8591

CUSIP

46432F859

Эмитент

iShares

Дата выпуска

18 окт. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ISTB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) показал доход в 3.31% с начала года и 6.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISTB составила 2.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.61%.


ISTB

С начала года
3.31%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
3.37%
1 год
6.02%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.45%
10 лет*
2.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года
5.92%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
4.26%
1 год
11.91%
3 года*
16.90%
5 лет*
14.47%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISTB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

На основе ежедневных данных с окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.01%, а средняя месячная доходность — 0.16%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%0.97%0.37%0.82%-0.03%0.29%2.99%
20240.36%-0.55%0.53%-0.78%1.08%0.51%1.65%1.08%1.00%-0.99%0.52%-0.08%4.38%
20231.53%-1.23%1.70%0.41%-0.43%-0.38%0.49%0.23%-0.52%-0.06%1.99%1.76%5.56%
2022-1.09%-0.79%-1.82%-0.94%0.33%-1.16%1.21%-1.45%-2.02%-0.14%1.78%-0.08%-6.08%
20210.04%-0.39%-0.03%0.28%0.26%-0.11%0.25%0.05%-0.34%-0.49%-0.21%-0.06%-0.76%
20200.81%0.69%-0.87%1.07%1.04%0.40%0.58%0.22%-0.10%-0.04%0.55%0.30%4.75%
20190.86%0.26%0.98%0.22%0.80%0.84%0.04%0.87%-0.09%0.30%-0.02%0.42%5.61%
2018-0.48%-0.40%0.29%-0.34%0.39%0.03%0.19%0.35%-0.04%-0.12%0.28%0.87%1.02%
20170.28%0.31%-0.01%0.51%0.31%-0.02%0.28%0.42%-0.13%-0.02%-0.31%0.10%1.72%
20160.37%0.36%0.93%0.47%-0.05%1.00%0.26%-0.25%0.23%-0.14%-0.91%0.35%2.65%
20150.68%-0.30%0.58%0.15%-0.15%-0.14%0.20%-0.12%0.30%-0.01%-0.28%-0.26%0.64%
20140.24%0.21%-0.16%0.18%0.35%-0.04%-0.24%0.49%-0.42%0.45%0.16%-0.08%1.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISTB составляет 97, что ставит его в топ 3% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ISTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 июл. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.70
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.86
  • За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.93$1.83$1.41$0.94$0.82$1.13$1.38$1.26$1.03$0.95$0.78$0.53

Дивидендный доход

3.98%3.83%2.97%2.01%1.63%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.16$0.16$0.17$0.16$0.17$0.82
2024$0.00$0.14$0.14$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.32$1.83
2023$0.00$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.28$1.41
2022$0.00$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.09$0.09$0.19$0.94
2021$0.00$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.12$0.82
2020$0.00$0.11$0.11$0.11$0.10$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.08$0.16$1.13
2019$0.00$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.11$0.12$0.21$1.38
2018$0.00$0.09$0.09$0.10$0.10$0.11$0.10$0.11$0.11$0.11$0.12$0.22$1.26
2017$0.00$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.14$1.03
2016$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.08$0.08$0.13$0.95
2015$0.00$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.13$0.78
2014$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.06$0.06$0.11$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF показал максимальную просадку в 9.39%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.39%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.43212 июл. 2024 г.739
-6.06%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4015 мая 2020 г.49
-2.26%9 мая 2013 г.835 сент. 2013 г.23613 авг. 2014 г.319
-1.63%8 сент. 2017 г.17215 мая 2018 г.14814 дек. 2018 г.320
-1.45%24 окт. 2016 г.3815 дек. 2016 г.733 апр. 2017 г.111
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...