iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) показал доход в 0.10% с начала года и 4.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISTB составила 2.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 24 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении ISTB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -1.6%.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: годовая альфа составляет 1.79%, бета — 0.02, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 25.10.2012.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (8.32%) было выше, чем в снижении (4.43%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ISTB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

ISTB имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF показал максимальную просадку в 9.34%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.