- ISIN
- US46432F8595
- CUSIP
- 46432F859
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 18 окт. 2012 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BBG US Universal 1-5 Year Index (USD)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $5B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции ISTB — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISTB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,099.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) показал доход в 0.78% с начала года и 3.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISTB составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ISTB по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ISTB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.62% | -0.81% | 0.34% | 0.23% | 0.07% | 0.04% | 0.78% | |||||
| 2025 | 0.54% | 0.97% | 0.37% | 0.82% | -0.03% | 0.87% | 0.06% | 1.03% | 0.35% | 0.39% | 0.52% | 0.31% | 6.36% |
| 2024 | 0.36% | -0.55% | 0.53% | -0.78% | 1.08% | 0.51% | 1.65% | 1.08% | 1.00% | -0.99% | 0.52% | -0.08% | 4.37% |
| 2023 | 1.53% | -1.23% | 1.70% | 0.41% | -0.43% | -0.38% | 0.49% | 0.23% | -0.52% | -0.06% | 1.99% | 1.76% | 5.56% |
| 2022 | -1.09% | -0.79% | -1.82% | -0.94% | 0.33% | -1.16% | 1.21% | -1.45% | -2.02% | -0.14% | 1.78% | -0.08% | -6.08% |
| 2021 | 0.04% | -0.39% | -0.03% | 0.28% | 0.26% | -0.11% | 0.24% | 0.05% | -0.34% | -0.49% | -0.21% | -0.01% | -0.71% |
Метрики бенчмарка
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF has an annualized alpha of 1.77%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 2012.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.06%) than losses (4.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.77%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 8.06%
- Участие в снижении
- 4.32%
Комиссия
Комиссия ISTB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISTB имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISTB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.24 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 9.71 | +1.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.05 | $2.01 | $1.83 | $1.41 | $0.94 | $0.85 | $1.13 | $1.38 | $1.26 | $1.03 | $0.95 | $0.78 |
Дивидендный доход | 4.26% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $1.03 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.34 | $2.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.32 | $1.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.28 | $1.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.19 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.15 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF показал максимальную просадку в 9.34%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.
Текущая просадка iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.34%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 8mo | 2y 11moавг. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.06%март 2020 г. | 10d | 1mo 27d | 2mo 7dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-2.26%сент. 2013 г. | 3mo 29d | 11mo 12d | 1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г. | — |
-1.63%май 2018 г. | 8mo 9d | 7mo 3d | 1y 3moсент. 2017 г. - дек. 2018 г. | — |
-1.45%дек. 2016 г. | 1mo 22d | 3mo 19d | 5mo 11dокт. 2016 г. - апр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| ISTB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -56.78% | +47.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -9.10% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.36% | -18.90% | +17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -25.43% | +16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -33.92% | +24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.00% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -10.70% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.09% | -1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISTB
Добавьте iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISTB