PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

ISTB — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. ISTB запущен 18 окт. 2012 г. и имеет комиссию в 0.06%.

Информация о ETF

ISIN

US46432F8591

CUSIP

46432F859

Эмитент

iShares

Дата выпуска

18 окт. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ISTB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ISTB с AGG ISTB с FUMBX ISTB с BSV ISTB с IMTB ISTB с IAGG ISTB с SHY ISTB с FIBR ISTB с BBSA ISTB с VGSH ISTB с VGIT
Популярные сравнения:
ISTB с AGG ISTB с FUMBX ISTB с BSV ISTB с IMTB ISTB с IAGG ISTB с SHY ISTB с FIBR ISTB с BBSA ISTB с VGSH ISTB с VGIT

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) показал доход в 2.27% с начала года и 6.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISTB составила 2.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

ISTB

С начала года

2.27%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.85%

1 год

6.05%

5 лет

1.47%

10 лет

2.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISTB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%0.97%0.37%0.82%-0.45%2.27%
20240.36%-0.55%0.53%-0.78%1.08%0.51%1.65%1.08%1.00%-0.99%0.52%-0.08%4.38%
20231.53%-1.23%1.70%0.41%-0.43%-0.38%0.49%0.23%-0.52%-0.06%1.99%1.76%5.56%
2022-1.09%-0.79%-1.82%-0.94%0.33%-1.16%1.21%-1.45%-2.02%-0.14%1.78%-0.08%-6.08%
20210.04%-0.39%-0.03%0.28%0.26%-0.11%0.25%0.05%-0.34%-0.49%-0.21%-0.06%-0.76%
20200.81%0.69%-0.87%1.07%1.04%0.40%0.58%0.22%-0.10%-0.04%0.55%0.30%4.75%
20190.86%0.26%0.98%0.22%0.80%0.84%0.04%0.87%-0.09%0.30%-0.02%0.42%5.61%
2018-0.48%-0.40%0.29%-0.34%0.39%0.03%0.19%0.35%-0.04%-0.12%0.28%0.87%1.02%
20170.28%0.31%-0.01%0.51%0.31%-0.02%0.28%0.42%-0.13%-0.02%-0.31%0.10%1.72%
20160.37%0.36%0.93%0.47%-0.05%1.00%0.26%-0.24%0.23%-0.14%-0.91%0.34%2.65%
20150.68%-0.30%0.58%0.15%-0.15%-0.14%0.20%-0.12%0.30%-0.01%-0.28%-0.26%0.64%
20140.24%0.21%-0.16%0.18%0.35%-0.04%-0.24%0.49%-0.42%0.45%0.16%-0.08%1.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISTB составляет 97, что ставит его в топ 3% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ISTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.64
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.81
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.90$1.83$1.41$0.94$0.82$1.13$1.38$1.26$1.03$0.95$0.78$0.53

Дивидендный доход

3.95%3.83%2.97%2.01%1.63%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.16$0.16$0.17$0.16$0.65
2024$0.00$0.14$0.14$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.32$1.83
2023$0.00$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.28$1.41
2022$0.00$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.09$0.09$0.19$0.94
2021$0.00$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.12$0.82
2020$0.00$0.11$0.11$0.11$0.10$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.08$0.16$1.13
2019$0.00$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.11$0.12$0.21$1.38
2018$0.00$0.09$0.09$0.10$0.10$0.11$0.10$0.11$0.11$0.11$0.12$0.22$1.26
2017$0.00$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.14$1.03
2016$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.08$0.08$0.13$0.95
2015$0.00$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.13$0.78
2014$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.06$0.06$0.11$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF показал максимальную просадку в 9.39%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF составляет 0.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.39%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.43212 июл. 2024 г.739
-6.06%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4015 мая 2020 г.49
-2.26%9 мая 2013 г.835 сент. 2013 г.23613 авг. 2014 г.319
-1.63%8 сент. 2017 г.17215 мая 2018 г.14814 дек. 2018 г.320
-1.45%24 окт. 2016 г.3815 дек. 2016 г.733 апр. 2017 г.111

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...