PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USE с FAAR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, USE returned 15.57%/yr vs 11.44%/yr for FAAR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USE charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности USE и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 40.44%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 23.61%.

USE

1 день
-2.97%
1 месяц
-1.03%
С начала года
40.44%
6 месяцев
44.80%
1 год
32.58%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.61%
6 месяцев
19.86%
1 год
37.34%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.71%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USE и FAAR

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		40.44%-14.97%22.58%9.98%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		23.61%8.07%5.97%-2.94%

Correlation

The correlation between USE and FAAR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.51

The correlation between USE and FAAR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USE и FAAR

Секторы
USE
FAAR

Финансовые услуги

23.5%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USE
23.5%
FAAR
100.0%

Сырьевые материалы

USE

-

FAAR

-

Коммуникационные услуги

USE

-

FAAR

-

Потребительский циклический сектор

USE

-

FAAR

-

Потребительский защитный сектор

USE

-

FAAR

-

Энергетика

USE

-

FAAR

-

Здравоохранение

USE

-

FAAR

-

Промышленность

USE

-

FAAR

-

Недвижимость

USE

-

FAAR

-

Технологии

USE

-

FAAR

-

Коммунальные услуги

USE

-

FAAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с TILLUSE с BWETUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

USE vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.77

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.89

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

7.74

-6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

21.53

-19.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.77

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.19

Просадки

Сравнение просадок USE и FAAR

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-18.03%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-4.85%

-21.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

-11.54%

-14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-2.77%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-7.84%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

1.74%

+11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и FAAR

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

2.43%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

9.79%

+16.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

13.55%

+18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.12%

13.02%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

11.52%

+15.60%

Сравнение комиссий USE и FAAR

USE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и FAAR

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FAAR в 9.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.31%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.18%3.06%38.65%4.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USE and FAAR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (10.19%) compared to FAAR (2.43%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs FAAR's -18.03%.

On 3-year performance, USE leads with 15.57% vs 11.44% for FAAR. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USE has performed better with a 15.57% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 2.18% for USE.

They also come from different issuers: USCF and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USE и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор