PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USE с CPER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - USE is a Commodities fund actively managed by USCF, while CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. USE is actively managed, while CPER is passively managed. Over the past 3 years, USE returned 16.68%/yr vs 19.73%/yr for CPER. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. USE charges 0.79%/yr vs 1.06%/yr for CPER.

Доходность

Сравнение доходности USE и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 44.75%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 13.64%.

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPER

1 день
0.79%
1 месяц
9.36%
С начала года
13.64%
6 месяцев
20.98%
1 год
30.22%
3 года*
19.73%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USE и CPER

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%22.58%9.98%
CPER
United States Copper Index Fund		13.64%38.95%4.23%2.07%

Correlation

The correlation between USE and CPER is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.09

The correlation between USE and CPER shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с USE:
USE с TILLUSE с BWETUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY

Доходность на риск

USE vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USECPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.88

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.23

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.23

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

2.54

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USECPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.88

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.14

+0.53

Просадки

Сравнение просадок USE и CPER

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и CPER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USECPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-54.04%

+27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-24.77%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

-24.77%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-2.14%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-25.40%

+17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

11.93%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и CPER

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USECPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

9.60%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

22.85%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.58%

34.49%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

26.97%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

24.04%

+3.04%

Сравнение комиссий USE и CPER

USE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и CPER

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%

Часто задаваемые вопросы

USE and CPER have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.24%) compared to CPER (9.60%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs CPER's -54.04%.

On 3-year performance, CPER leads with 19.73% vs 16.68% for USE. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CPER has performed better with a 19.73% return vs 16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.

USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for CPER.

USE is categorized as Commodities, while CPER is Metals. Their fees differ too: 0.79% for USE and 1.06% for CPER.

USE currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USE и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор