PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USE с CMDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. USE is actively managed, while CMDY is passively managed. Over the past 3 years, USE returned 16.68%/yr vs 15.11%/yr for CMDY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USE charges 0.79%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности USE и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 44.75%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 24.16%.

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDY

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.07%
С начала года
24.16%
6 месяцев
23.07%
1 год
35.71%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USE и CMDY

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%22.58%9.98%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		24.16%15.81%5.43%-1.05%

Correlation

The correlation between USE and CMDY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.50

The correlation between USE and CMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USE и CMDY

Секторы
USE
CMDY

Финансовые услуги

23.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USE
23.5%
CMDY

-

Сырьевые материалы

USE

-

CMDY

-

Коммуникационные услуги

USE

-

CMDY
100.0%

Потребительский циклический сектор

USE

-

CMDY

-

Потребительский защитный сектор

USE

-

CMDY

-

Энергетика

USE

-

CMDY

-

Здравоохранение

USE

-

CMDY

-

Промышленность

USE

-

CMDY

-

Недвижимость

USE

-

CMDY

-

Технологии

USE

-

CMDY

-

Коммунальные услуги

USE

-

CMDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

USE vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USECMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.23

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.83

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

4.64

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

13.86

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа CMDY равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USECMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.23

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.11

Просадки

Сравнение просадок USE и CMDY

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USECMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-31.19%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-7.73%

-18.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

-10.08%

-16.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-4.95%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-13.14%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

2.58%

+10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и CMDY

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USECMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

5.11%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

14.25%

+11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.58%

16.10%

+15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

15.80%

+11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

14.63%

+12.45%

Сравнение комиссий USE и CMDY

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и CMDY

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности CMDY в 10.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.38%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USE and CMDY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.24%) compared to CMDY (5.11%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs CMDY's -31.19%.

On 3-year performance, USE leads with 16.68% vs 15.11% for CMDY. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMDY has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USE has performed better with a 16.68% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

CMDY has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 2.11% for USE.

They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.28% for CMDY.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USE и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор