PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USE с CMDY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).

USE и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности USE и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USE и CMDY

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		38.21%-14.97%22.58%9.98%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		24.02%15.81%5.43%-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 24.02%.

USE

1 день
5.65%
1 месяц
29.54%
С начала года
38.21%
6 месяцев
17.19%
1 год
12.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDY

1 день
2.30%
1 месяц
9.23%
С начала года
24.02%
6 месяцев
29.71%
1 год
31.11%
3 года*
12.97%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с TILLUSE с HARDUSE с DJCBUSE с BCIUSE с BWETUSE с CERYUSE с CMDT
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQ

Сравнение комиссий USE и CMDY

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

USE vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USECMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.89

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.47

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

3.30

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

10.33

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CMDY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USECMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.89

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.56

+0.09

Корреляция

Корреляция между USE и CMDY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и CMDY

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности CMDY в 10.40%

TTM20252024202320222021202020192018
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.21%3.06%38.65%4.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.40%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%

Просадки

Сравнение просадок USE и CMDY

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и CMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

USECMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-31.19%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-7.73%

-18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-13.37%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.59%

3.06%

+11.53%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и CMDY

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USECMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

7.04%

+8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

13.19%

+9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

16.57%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

15.66%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

14.56%

+11.66%