Сравнение USE с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
USE и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности USE и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USE и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 38.21% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 31.17% | 8.10% | 2.18% | 2.18% |
Доходность по периодам
С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 31.17%.
USE
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 29.54%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 13.20%
- С начала года
- 31.17%
- 6 месяцев
- 35.71%
- 1 год
- 33.85%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USE и DBC
USE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
USE vs. DBC — Ранг доходности на риск
USE
DBC
Сравнение USE c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USE | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.80 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 2.41 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.16 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 8.12 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.80 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.11 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между USE и DBC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и DBC
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности DBC в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.21% | 3.06% | 38.65% | 4.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.54% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок USE и DBC
Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| USE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -76.36% | +50.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -7.27% | -18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -24.12% | +23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -46.42% | +38.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 4.27% | +10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и DBC
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 8.48% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 14.10% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 18.87% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 18.99% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 17.73% | +8.49% |