Сравнение USE с CCRV
USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both Commodities funds. USE is actively managed, while CCRV is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USE charges 0.79%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности USE и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USE
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -17.66%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USE и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 17.68% | -14.97% | 22.58% | 9.68% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 13.45% |
Correlation
The correlation between USE and CCRV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between USE and CCRV has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USE vs. CCRV — Ранг доходности на риск
USE
CCRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USE c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USE | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USE и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USE | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.37% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USE | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.31% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.42% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | — | — |
Сравнение комиссий USE и CCRV
USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и CCRV
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.60% | 3.06% | 38.65% | 4.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USE and CCRV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for USE.
USE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for CCRV.
They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.40% for CCRV.
Подберите оптимальное распределение для USE и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор