Сравнение USE с CCRV
USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both Commodities funds. USE is actively managed, while CCRV is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USE charges 0.79%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности USE и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USE
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 40.44%
- 6 месяцев
- 44.80%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USE и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 40.44% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 12.54% |
Correlation
The correlation between USE and CCRV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between USE and CCRV has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USE vs. CCRV — Ранг доходности на риск
USE
CCRV
Сравнение USE c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USE | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USE | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок USE и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USE | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USE | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.12% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | — | — |
Сравнение комиссий USE и CCRV
USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и CCRV
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.18% | 3.06% | 38.65% | 4.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USE and CCRV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for USE.
USE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.00% for CCRV.
They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.40% for CCRV.
Подберите оптимальное распределение для USE и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор