Сравнение CCRV с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
CCRV и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или CMDY.
Основные характеристики
| CCRV | CMDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.15% | 3.16% |
| Дох-ть за 1 год | 0.75% | -0.13% |
| Дох-ть за 3 года | 9.50% | 1.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.12 |
| Коэф-т Сортино | 0.30 | 0.25 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.50 | 0.29 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 4.77% |
| Дневная вол-ть | 14.49% | 11.22% |
| Макс. просадка | -24.81% | -31.20% |
| Текущая просадка | -7.11% | -21.61% |
Корреляция
Корреляция между CCRV и CMDY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и CMDY
С начала года, CCRV показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 3.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и CMDY
CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCRV c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и CMDY
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности CMDY в 4.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.97% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.94% | 5.09% | 3.98% | 16.09% | 0.14% | 2.21% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и CMDY
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и CMDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и CMDY
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что CCRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.