Сравнение CCRV с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
CCRV и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или CMDY.
Корреляция
Корреляция между CCRV и CMDY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и CMDY
Основные характеристики
CCRV:
0.25
CMDY:
0.36
CCRV:
0.45
CMDY:
0.58
CCRV:
1.05
CMDY:
1.07
CCRV:
0.29
CMDY:
0.15
CCRV:
0.76
CMDY:
0.83
CCRV:
4.55%
CMDY:
4.74%
CCRV:
13.74%
CMDY:
10.87%
CCRV:
-24.81%
CMDY:
-31.20%
CCRV:
-6.55%
CMDY:
-20.64%
Доходность по периодам
С начала года, CCRV показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 4.44%.
CCRV
4.78%
-1.25%
-3.96%
3.47%
N/A
N/A
CMDY
4.44%
-0.87%
-0.66%
3.92%
6.66%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и CMDY
CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCRV c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и CMDY
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности CMDY в 4.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.47% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.27% | 5.09% | 3.98% | 16.09% | 0.14% | 2.21% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и CMDY
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и CMDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и CMDY
Текущая волатильность для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) составляет 2.34%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что CCRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.