Сравнение CCRV с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
CCRV и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или CMDY.
Корреляция
Корреляция между CCRV и CMDY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и CMDY
Основные характеристики
CCRV:
-0.60
CMDY:
0.28
CCRV:
-0.73
CMDY:
0.45
CCRV:
0.91
CMDY:
1.06
CCRV:
-0.74
CMDY:
0.14
CCRV:
-1.70
CMDY:
0.71
CCRV:
5.16%
CMDY:
4.71%
CCRV:
14.67%
CMDY:
12.11%
CCRV:
-24.81%
CMDY:
-31.20%
CCRV:
-10.32%
CMDY:
-17.95%
Доходность по периодам
С начала года, CCRV показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 2.43%.
CCRV
-4.90%
-3.16%
-8.05%
-9.39%
N/A
N/A
CMDY
2.43%
-3.96%
-0.12%
3.36%
12.16%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и CMDY
CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CCRV и CMDY
CCRV
CMDY
Сравнение CCRV c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и CMDY
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности CMDY в 4.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.66% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.13% | 4.23% | 5.09% | 3.98% | 16.09% | 0.14% | 2.21% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и CMDY
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и CMDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и CMDY
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что CCRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.