PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCRV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCRV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.63%
11.38%
CCRV
SPY

Доходность по периодам

С начала года, CCRV показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%.


CCRV

С начала года

5.51%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-4.94%

1 год

3.08%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

24.91%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

11.66%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.43%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


CCRVSPY
Коэф-т Шарпа0.302.67
Коэф-т Сортино0.523.56
Коэф-т Омега1.061.50
Коэф-т Кальмара0.363.85
Коэф-т Мартина0.9917.38
Индекс Язвы4.33%1.86%
Дневная вол-ть14.33%12.17%
Макс. просадка-24.81%-55.19%
Текущая просадка-5.90%-1.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CCRV и SPY

CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CCRV и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CCRV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCRV, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.302.67
Коэффициент Сортино CCRV, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.523.56
Коэффициент Омега CCRV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.50
Коэффициент Кальмара CCRV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.363.85
Коэффициент Мартина CCRV, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.9917.38
CCRV
SPY

Показатель коэффициента Шарпа CCRV на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.30
2.67
CCRV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и SPY

Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
6.88%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CCRV и SPY

Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.90%
-1.77%
CCRV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и SPY

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CCRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
4.08%
CCRV
SPY