Сравнение CCRV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CCRV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или SPY.
Основные характеристики
| CCRV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.10% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 20.50% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | 16.60% | 7.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 15.06% | 11.63% |
| Макс. просадка | -24.81% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.42% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между CCRV и SPY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и SPY
С начала года, CCRV показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 5.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и SPY
CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCRV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и SPY
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.71% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и SPY
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и SPY
Текущая волатильность для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) составляет 3.29%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что CCRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.