PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCRV с SDCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRV с SDCI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).

CCRV и SDCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или SDCI.

Корреляция

Корреляция между CCRV и SDCI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CCRV и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.56%
143.88%
CCRV
SDCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCRV:

-0.42

SDCI:

0.85

Коэф-т Сортино

CCRV:

-0.48

SDCI:

1.22

Коэф-т Омега

CCRV:

0.94

SDCI:

1.16

Коэф-т Кальмара

CCRV:

-0.47

SDCI:

1.05

Коэф-т Мартина

CCRV:

-1.16

SDCI:

3.81

Индекс Язвы

CCRV:

5.65%

SDCI:

3.30%

Дневная вол-ть

CCRV:

15.79%

SDCI:

14.78%

Макс. просадка

CCRV:

-24.81%

SDCI:

-45.79%

Текущая просадка

CCRV:

-8.29%

SDCI:

-4.26%

Доходность по периодам

С начала года, CCRV показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 7.73%.

CCRV

С начала года

-2.75%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-3.20%

1 год

-7.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDCI

С начала года

7.73%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

14.08%

1 год

13.15%

5 лет

25.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CCRV и SDCI

CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.

SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
График комиссии SDCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDCI: 0.70%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CCRV: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCRV и SDCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRV
Ранг риск-скорректированной доходности CCRV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг риск-скорректированной доходности SDCI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCRV c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CCRV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CCRV: -0.42
SDCI: 0.85
Коэффициент Сортино CCRV, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CCRV: -0.48
SDCI: 1.22
Коэффициент Омега CCRV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCRV: 0.94
SDCI: 1.16
Коэффициент Кальмара CCRV, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CCRV: -0.47
SDCI: 1.05
Коэффициент Мартина CCRV, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CCRV: -1.16
SDCI: 3.81

Показатель коэффициента Шарпа CCRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRV и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
0.85
CCRV
SDCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и SDCI

Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности SDCI в 5.50%

TTM2024202320222021202020192018
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		4.55%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		5.50%5.93%3.46%33.49%19.25%0.20%0.93%0.68%

Просадки

Сравнение просадок CCRV и SDCI

Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и SDCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.29%
-4.26%
CCRV
SDCI

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и SDCI

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеют волатильность 8.77% и 8.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
8.64%
CCRV
SDCI