PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCRV с SDCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRV с SDCI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).

CCRV и SDCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или SDCI.

Корреляция

Корреляция между CCRV и SDCI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CCRV и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCRV:

-0.35

SDCI:

1.12

Коэф-т Сортино

CCRV:

-0.33

SDCI:

1.63

Коэф-т Омега

CCRV:

0.96

SDCI:

1.21

Коэф-т Кальмара

CCRV:

-0.36

SDCI:

1.46

Коэф-т Мартина

CCRV:

-0.84

SDCI:

4.95

Индекс Язвы

CCRV:

6.10%

SDCI:

3.52%

Дневная вол-ть

CCRV:

16.19%

SDCI:

15.02%

Макс. просадка

CCRV:

-24.81%

SDCI:

-45.79%

Текущая просадка

CCRV:

-8.40%

SDCI:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, CCRV показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 8.24%.

CCRV

С начала года

-2.86%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-1.26%

1 год

-5.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDCI

С начала года

8.24%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

13.08%

1 год

16.76%

5 лет

24.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CCRV и SDCI

CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.

SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCRV и SDCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRV
Ранг риск-скорректированной доходности CCRV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг риск-скорректированной доходности SDCI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCRV c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCRV на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRV и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и SDCI

Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности SDCI в 5.48%

TTM2024202320222021202020192018
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		4.56%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		5.48%5.93%3.46%33.49%19.25%0.20%0.93%0.68%

Просадки

Сравнение просадок CCRV и SDCI

Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и SDCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и SDCI

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеют волатильность 5.10% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...