Сравнение CCRV с USCI
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both Commodities funds - CCRV tracks the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index while USCI tracks the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCRV charges 0.40%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 28.22%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам CCRV и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.37% |
USCI United States Commodity Index Fund | 28.22% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | 7.74% |
Correlation
The correlation between CCRV and USCI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between CCRV and USCI has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. USCI — Ранг доходности на риск
CCRV
USCI
Сравнение CCRV c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRV | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.30 | — |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и USCI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -66.41% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -29.51% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и USCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.70% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.44% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.85% | — |
Сравнение комиссий CCRV и USCI
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и USCI
Ни CCRV, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and USCI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
CCRV and USCI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR). They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 1.03% for USCI.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор