Сравнение CCRV с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
CCRV и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или VGT.
Корреляция
Корреляция между CCRV и VGT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и VGT
Основные характеристики
CCRV:
0.48
VGT:
1.27
CCRV:
0.76
VGT:
1.74
CCRV:
1.09
VGT:
1.23
CCRV:
0.55
VGT:
1.81
CCRV:
1.38
VGT:
6.39
CCRV:
4.69%
VGT:
4.31%
CCRV:
13.63%
VGT:
21.69%
CCRV:
-24.81%
VGT:
-54.63%
CCRV:
-3.30%
VGT:
-1.09%
Доходность по периодам
С начала года, CCRV показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 2.95%.
CCRV
2.55%
3.32%
2.94%
4.11%
N/A
N/A
VGT
2.95%
-0.84%
14.31%
27.99%
21.35%
21.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и VGT
CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CCRV и VGT
CCRV
VGT
Сравнение CCRV c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и VGT
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VGT в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.32% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.58% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и VGT
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и VGT
Текущая волатильность для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) составляет 2.12%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что CCRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.