Сравнение CCRV с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
CCRV и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или VGT.
Основные характеристики
| CCRV | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.17% | 29.70% |
| Дох-ть за 1 год | 4.19% | 44.81% |
| Дох-ть за 3 года | 9.90% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.50 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 0.99 | 10.41 |
| Индекс Язвы | 4.20% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 14.40% | 21.11% |
| Макс. просадка | -24.81% | -54.63% |
| Текущая просадка | -5.31% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между CCRV и VGT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и VGT
С начала года, CCRV показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и VGT
CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCRV c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и VGT
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.84% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и VGT
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и VGT
Текущая волатильность для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) составляет 4.94%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что CCRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.