PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCRV с COM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCRV и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.48%
-0.83%
CCRV
COM

Доходность по периодам

С начала года, CCRV показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 7.37%.


CCRV

С начала года

6.11%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-2.48%

1 год

2.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

COM

С начала года

7.37%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-0.82%

1 год

4.21%

5 лет (среднегодовая)

9.84%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CCRVCOM
Коэф-т Шарпа0.200.58
Коэф-т Сортино0.380.88
Коэф-т Омега1.041.11
Коэф-т Кальмара0.230.30
Коэф-т Мартина0.661.36
Индекс Язвы4.33%3.09%
Дневная вол-ть14.20%7.22%
Макс. просадка-24.81%-15.95%
Текущая просадка-5.37%-6.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CCRV и COM

CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COM в 0.70%.


COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
График комиссии COM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CCRV и COM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CCRV c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCRV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.200.58
Коэффициент Сортино CCRV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.380.88
Коэффициент Омега CCRV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.11
Коэффициент Кальмара CCRV, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.230.30
Коэффициент Мартина CCRV, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.661.36
CCRV
COM

Показатель коэффициента Шарпа CCRV на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа COM равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRV и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.20
0.58
CCRV
COM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и COM

Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности COM в 3.92%


TTM2023202220212020201920182017
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
6.84%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
3.92%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Просадки

Сравнение просадок CCRV и COM

Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.37%
-6.48%
CCRV
COM

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и COM

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что CCRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.67%
1.71%
CCRV
COM