Сравнение CCRV с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
CCRV и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или COM.
Основные характеристики
| CCRV | COM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.17% | 7.15% |
| Дох-ть за 1 год | 4.19% | 4.87% |
| Дох-ть за 3 года | 9.90% | 3.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 0.50 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 0.99 | 1.57 |
| Индекс Язвы | 4.20% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 14.40% | 7.40% |
| Макс. просадка | -24.81% | -15.95% |
| Текущая просадка | -5.31% | -6.67% |
Корреляция
Корреляция между CCRV и COM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и COM
С начала года, CCRV показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 7.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и COM
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCRV c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и COM
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности COM в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.84% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.93% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и COM
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и COM
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что CCRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.