Сравнение CCRV с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
CCRV и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или COM.
Корреляция
Корреляция между CCRV и COM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и COM
Основные характеристики
CCRV:
0.48
COM:
1.11
CCRV:
0.76
COM:
1.66
CCRV:
1.09
COM:
1.20
CCRV:
0.55
COM:
0.61
CCRV:
1.38
COM:
2.83
CCRV:
4.69%
COM:
2.86%
CCRV:
13.63%
COM:
7.27%
CCRV:
-24.81%
COM:
-15.95%
CCRV:
-3.30%
COM:
-6.30%
Доходность по периодам
С начала года, CCRV показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 1.68%.
CCRV
2.55%
3.32%
2.94%
4.11%
N/A
N/A
COM
1.68%
1.46%
2.62%
7.51%
10.17%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и COM
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CCRV и COM
CCRV
COM
Сравнение CCRV c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и COM
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности COM в 3.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.32% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.81% | 3.87% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и COM
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и COM
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) имеют волатильность 2.12% и 2.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.