Сравнение CCRV с JPLD
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - CCRV is a Commodities fund tracking the ICE BofA Commodity Enhanced Carry Total Return Index (USD), while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. CCRV is passively managed, while JPLD is actively managed. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.44M | $20.83M | $23.79M |
Сравнение доходности по годам CCRV и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 0.22% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 1.80% | 6.01% | 6.49% | 3.15% |
Correlation
The correlation between CCRV and JPLD is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. JPLD — Ранг доходности на риск
CCRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPLD
Сравнение CCRV c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRV | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRV и JPLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.17% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.14% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и JPLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.82% | — |
Сравнение комиссий CCRV и JPLD
CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и JPLD
CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.28% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and JPLD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.
JPLD has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for CCRV.
CCRV is categorized as Commodities, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.24% for JPLD.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор