PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USE с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - USE is a Commodities fund actively managed by USCF, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, USE returned 16.68%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. USE charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности USE и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 44.75%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USE и BNDI

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%22.58%9.98%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%1.87%

Correlation

The correlation between USE and BNDI is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

-0.21

The correlation between USE and BNDI shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USE и BNDI

Секторы
USE
BNDI

Финансовые услуги

23.5%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

USE
23.5%
BNDI
11.8%

Сырьевые материалы

USE

-

BNDI
1.8%

Коммуникационные услуги

USE

-

BNDI
11.2%

Потребительский циклический сектор

USE

-

BNDI
10.1%

Потребительский защитный сектор

USE

-

BNDI
4.9%

Энергетика

USE

-

BNDI
3.5%

Здравоохранение

USE

-

BNDI
8.5%

Промышленность

USE

-

BNDI
8.3%

Недвижимость

USE

-

BNDI
1.9%

Технологии

USE

-

BNDI
35.6%

Коммунальные услуги

USE

-

BNDI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с TILLUSE с BWETUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

USE vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.61

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.42

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.43

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

8.67

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.61

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.66

+0.01

Просадки

Сравнение просадок USE и BNDI

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-6.98%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-2.75%

-23.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

-5.83%

-20.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-0.67%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-1.71%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

0.77%

+12.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и BNDI

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

1.37%

+9.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

3.08%

+22.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.58%

4.17%

+27.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

6.19%

+20.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

6.19%

+20.89%

Сравнение комиссий USE и BNDI

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и BNDI

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USE and BNDI have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.24%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, USE leads with 16.68% vs 4.89% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USE has performed better with a 16.68% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 2.11% for USE.

USE is categorized as Commodities, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: USCF and Neos. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.58% for BNDI.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USE и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор