Сравнение BCD с COMT
BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both Commodities funds. BCD is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 5 years, BCD returned 10.63%/yr vs 10.76%/yr for COMT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCD charges 0.29%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности BCD и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.88%.
BCD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- 23.88%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам BCD и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 11.14% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.83% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 23.88% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 14.39% |
Correlation
The correlation between BCD and COMT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between BCD and COMT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCD vs. COMT — Ранг доходности на риск
BCD
COMT
Сравнение BCD c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCD | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.63 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 6.99 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCD и COMT
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCD | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -51.89% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -15.58% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -15.58% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -29.00% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -15.58% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -24.00% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.65% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и COMT
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 3.34%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCD | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.02% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 19.24% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 21.45% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 21.13% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 18.86% | -4.96% |
Сравнение комиссий BCD и COMT
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и COMT
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности COMT в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.49% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.25% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
BCD and COMT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.02%) compared to BCD (3.34%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs COMT's -51.89%.
On 5-year performance, COMT leads with 10.76% vs 10.63% for BCD. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMT has performed better with a 10.76% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
BCD has the higher dividend yield at 15.49%, compared with 6.25% for COMT.
They also come from different issuers: Aberdeen and iShares. Their fees differ too: 0.29% for BCD and 0.48% for COMT.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCD и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор