PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCD с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCD с COMT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

BCD и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCD или COMT.

Корреляция

Корреляция между BCD и COMT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCD и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCD:

0.33

COMT:

-0.16

Коэф-т Сортино

BCD:

0.61

COMT:

-0.12

Коэф-т Омега

BCD:

1.08

COMT:

0.99

Коэф-т Кальмара

BCD:

0.24

COMT:

-0.10

Коэф-т Мартина

BCD:

0.93

COMT:

-0.49

Индекс Язвы

BCD:

5.22%

COMT:

5.55%

Дневная вол-ть

BCD:

12.84%

COMT:

16.58%

Макс. просадка

BCD:

-29.79%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

BCD:

-11.12%

COMT:

-21.52%

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью -0.91%.

BCD

С начала года

5.14%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

6.71%

1 год

4.22%

5 лет

16.29%

10 лет

N/A

COMT

С начала года

-0.91%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

2.14%

1 год

-2.55%

5 лет

14.36%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BCD и COMT

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCD и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCD c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа COMT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и COMT

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности COMT в 4.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		3.42%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		4.94%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок BCD и COMT

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и COMT

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 3.39%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...