PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCD с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCD и DBA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BCD и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
58.19%
51.78%
BCD
DBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCD:

0.27

DBA:

1.91

Коэф-т Сортино

BCD:

0.45

DBA:

2.54

Коэф-т Омега

BCD:

1.05

DBA:

1.33

Коэф-т Кальмара

BCD:

0.13

DBA:

0.68

Коэф-т Мартина

BCD:

0.60

DBA:

5.83

Индекс Язвы

BCD:

4.86%

DBA:

5.55%

Дневная вол-ть

BCD:

10.86%

DBA:

16.99%

Макс. просадка

BCD:

-29.79%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

BCD:

-17.59%

DBA:

-28.82%

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 34.19%.


BCD

С начала года

3.53%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

-3.74%

1 год

2.23%

5 лет

9.63%

10 лет

N/A

DBA

С начала года

34.19%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

10.04%

1 год

32.08%

5 лет

12.36%

10 лет

1.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCD и DBA

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.


DBA
Invesco DB Agriculture Fund
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCD c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCD, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.271.91
Коэффициент Сортино BCD, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.452.54
Коэффициент Омега BCD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.33
Коэффициент Кальмара BCD, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.132.62
Коэффициент Мартина BCD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.605.83
BCD
DBA

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27
1.91
BCD
DBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и DBA

Ни BCD, ни DBA не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
0.00%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
0.00%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCD и DBA

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.59%
0
BCD
DBA

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и DBA

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеют волатильность 2.68% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.68%
2.67%
BCD
DBA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab