Сравнение BCD с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
BCD и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCD или DBA.
Доходность
Сравнение доходности BCD и DBA
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 26.42%.
BCD
5.13%
-0.34%
-5.61%
2.19%
10.75%
N/A
DBA
26.42%
3.23%
9.20%
23.84%
11.82%
0.97%
Основные характеристики
| BCD | DBA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | 4.18 |
| Индекс Язвы | 5.14% | 5.79% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 18.20% |
| Макс. просадка | -29.79% | -67.97% |
| Текущая просадка | -16.31% | -32.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и DBA
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Корреляция
Корреляция между BCD и DBA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCD c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и DBA
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности DBA в 3.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 4.29% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.56% | 1.59% | 0.07% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.66% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и DBA
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и DBA
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеют волатильность 3.84% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.