Сравнение BCD с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
BCD и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCD или DBA.
Основные характеристики
| BCD | DBA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.86% | 26.28% |
| Дох-ть за 1 год | 2.78% | 30.79% |
| Дох-ть за 3 года | 11.01% | 14.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.39% | 11.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 12.25% | 13.85% |
| Макс. просадка | -29.79% | -67.97% |
| Current Drawdown | -14.93% | -33.01% |
Корреляция
Корреляция между BCD и DBA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCD и DBA
С начала года, BCD показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 26.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и DBA
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCD c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и DBA
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DBA в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 4.22% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.67% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и DBA
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и DBA
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 2.58%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.