Сравнение BCD с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
BCD и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCD или COM.
Доходность
Сравнение доходности BCD и COM
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 7.08%.
BCD
5.13%
-0.34%
-5.61%
2.19%
10.75%
N/A
COM
7.08%
-0.55%
-2.79%
3.78%
9.79%
N/A
Основные характеристики
| BCD | COM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 0.94 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | 1.46 |
| Индекс Язвы | 5.14% | 3.14% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 7.29% |
| Макс. просадка | -29.79% | -15.95% |
| Текущая просадка | -16.31% | -6.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и COM
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Корреляция
Корреляция между BCD и COM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCD c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и COM
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности COM в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 4.29% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.56% | 1.59% | 0.07% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.93% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и COM
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.79%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и COM
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что BCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.