Сравнение BCD с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
BCD и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BCD и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCD и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.57% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.08% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -1.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 14.18%.
BCD
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 21.94%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и COM
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
BCD vs. COM — Ранг доходности на риск
BCD
COM
Сравнение BCD c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCD | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.72 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.24 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.96 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 6.37 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCD | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BCD и COM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и COM
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности COM в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.89% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и COM
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCD | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -15.95% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -6.15% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -14.02% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.64% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -6.38% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.86% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и COM
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что BCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCD | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.77% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 8.21% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 10.35% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 9.71% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 9.76% | +4.17% |