Сравнение BCD с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
BCD и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCD или COM.
Основные характеристики
| BCD | COM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.13% | 6.47% |
| Дох-ть за 1 год | 0.71% | -1.71% |
| Дох-ть за 3 года | 11.29% | 8.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.12% | 9.07% |
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | -0.26 |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 7.00% |
| Макс. просадка | -29.79% | -15.95% |
| Current Drawdown | -15.52% | -7.27% |
Корреляция
Корреляция между BCD и COM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCD и COM
С начала года, BCD показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 6.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и COM
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCD c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и COM
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности COM в 4.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 4.25% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 4.57% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и COM
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.79%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и COM
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 2.48%, в то время как у Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.