Сравнение BCD с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
BCD и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCD или DBC.
Доходность
Сравнение доходности BCD и DBC
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 1.59%.
BCD
5.13%
-0.34%
-5.61%
2.19%
10.75%
N/A
DBC
1.59%
0.27%
-6.00%
-3.13%
9.01%
1.13%
Основные характеристики
| BCD | DBC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | -0.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | -0.09 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | -0.04 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | -0.37 |
| Индекс Язвы | 5.14% | 5.15% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 14.45% |
| Макс. просадка | -29.79% | -76.36% |
| Текущая просадка | -16.31% | -46.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и DBC
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между BCD и DBC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCD c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и DBC
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности DBC в 4.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 4.29% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.56% | 1.59% | 0.07% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.86% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и DBC
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и DBC
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 3.84%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.