Сравнение BCD с DBC
BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both Commodities funds - BCD tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while DBC tracks the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCD returned 10.84%/yr vs 11.48%/yr for DBC. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. BCD charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности BCD и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 15.79%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.37%.
BCD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.75%
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.90M | $1.70M | $2.16M | |
| $29.84M | $30.72M | $31.47M |
Сравнение доходности по годам BCD и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.79% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.83% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 9.42% |
Correlation
The correlation between BCD and DBC is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between BCD and DBC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCD vs. DBC — Ранг доходности на риск
BCD
DBC
Сравнение BCD c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCD | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.12 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 6.91 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCD и DBC
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -76.36% | +46.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -16.54% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -16.54% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -27.34% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -26.32% | +19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -46.06% | +36.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 5.07% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и DBC
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 3.71%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 7.61% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 16.61% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 19.70% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 19.33% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 17.89% | -3.98% |
Сравнение комиссий BCD и DBC
BCD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и DBC
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, что больше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.87% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCD and DBC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (7.61%) compared to BCD (3.71%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs DBC's -76.36%.
On 5-year performance, DBC leads with 11.48% vs 10.84% for BCD. On fees, BCD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBC has performed better with a 11.48% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
BCD has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 2.61% for DBC.
BCD tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Aberdeen and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for BCD and 0.85% for DBC.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCD и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор