Сравнение BCD с VCMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).
BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BCD и VCMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCD и VCMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 2.64% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 17.80% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 17.80%.
BCD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
VCMDX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 17.80%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и VCMDX
BCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.
Доходность на риск
BCD vs. VCMDX — Ранг доходности на риск
BCD
VCMDX
Сравнение BCD c VCMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCD | VCMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.68 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.16 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.01 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 9.16 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCD | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BCD и VCMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и VCMDX
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%, что больше доходности VCMDX в 12.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.97% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 12.91% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и VCMDX
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и VCMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCD | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -26.67% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -8.92% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -25.45% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -1.73% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -11.10% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.93% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и VCMDX
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 5.52%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCD | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.97% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 12.20% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 15.60% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 15.81% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 15.40% | -1.47% |