Сравнение BCD с VCMDX
BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both Commodities funds. Over the past 5 years, BCD returned 10.63%/yr vs 10.60%/yr for VCMDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BCD charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for VCMDX.
Доходность
Сравнение доходности BCD и VCMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 13.42%.
BCD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- —
VCMDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 12.34%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCD и VCMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 11.14% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 2.94% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 13.42% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
Correlation
The correlation between BCD and VCMDX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between BCD and VCMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCD vs. VCMDX — Ранг доходности на риск
BCD
VCMDX
Сравнение BCD c VCMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCD | VCMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.84 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.27 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCD и VCMDX
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и VCMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCD | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -26.67% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -10.85% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -10.85% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -25.45% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -10.85% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -10.83% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.89% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и VCMDX
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеют волатильность 3.34% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCD | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.51% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 12.85% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 15.06% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 15.84% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 15.37% | -1.47% |
Сравнение комиссий BCD и VCMDX
BCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и VCMDX
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности VCMDX в 13.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.49% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 13.41% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCD and VCMDX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCMDX has higher volatility (3.51%) compared to BCD (3.34%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs VCMDX's -26.67%.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCD и VCMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор