- ISIN
- US0032612030
- CUSIP
- 003261203
- Эмитент
- Aberdeen
- Дата выпуска
- 30 мар. 2017 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $424M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) прибавил 20.5% с начала года. Текущая цена акции BCD — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,761.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) показал доход в 20.45% с начала года и 31.80% за последние 12 месяцев.
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.51%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BCD по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BCD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.46% | 1.97% | 4.50% | 4.72% | -1.41% | 0.95% | 20.45% | ||||||
| 2025 | 4.02% | 0.83% | 3.86% | -5.48% | 0.56% | 2.19% | -0.59% | 1.91% | 2.31% | 2.50% | 2.21% | 0.70% | 15.71% |
| 2024 | 0.16% | -1.08% | 4.09% | 2.66% | 2.01% | -1.88% | -3.05% | -0.46% | 4.46% | -1.10% | -0.25% | 0.77% | 6.20% |
| 2023 | 0.43% | -4.38% | -0.24% | -1.03% | -5.76% | 3.20% | 6.11% | -0.80% | -1.49% | 0.63% | -1.77% | -2.24% | -7.58% |
| 2022 | 7.74% | 5.65% | 8.89% | 4.20% | 2.12% | -10.95% | 3.85% | 0.37% | -7.68% | 1.56% | 4.34% | -1.14% | 18.38% |
| 2021 | 2.17% | 6.07% | -1.82% | 7.80% | 3.58% | 2.79% | 1.88% | -0.44% | 4.93% | 2.69% | -5.09% | 4.10% | 31.87% |
Метрики бенчмарка
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF has an annualized alpha of 7.11%, beta of 0.21, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2017.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.35%) than losses (29.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.08 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.11%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 39.35%
- Участие в снижении
- 29.26%
Комиссия
Комиссия BCD составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCD имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BCD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 2.93 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 13.52 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.33 | $5.33 | $1.13 | $1.38 | $1.80 | $2.55 | $0.33 | $0.38 | $0.37 | $0.02 |
Дивидендный доход | 14.29% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.33 | $5.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $2.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF показал максимальную просадку в 29.81%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.
Текущая просадка abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF составляет 3.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.81%март 2020 г. | 1y 9mo | 10mo 23d | 2y 8moмай 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -23.03%май 2023 г. | 11mo 27d | 2y 7mo | 3y 6moиюнь 2022 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.37%март 2022 г. | 7d | 28d | 1mo 5dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. |
Откат 2017 года2017 | -8.49%июнь 2017 г. | 2mo 7d | 4mo 16d | 6mo 23dапр. 2017 г. - нояб. 2017 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.10%дек. 2021 г. | 1mo 6d | 1mo 11d | 2mo 17dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| BCD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -56.78% | +26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -9.10% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.50% | -18.90% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -25.43% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -0.74% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -10.72% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.97% | +0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BCD
Добавьте abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCD