- ISIN
- US0032612030
- CUSIP
- 003261203
- Эмитент
- Aberdeen
- Дата выпуска
- 30 мар. 2017 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $401M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 48K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.70M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) прибавил 15.8% с начала года. Текущая цена акции BCD — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,673.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) показал доход в 15.79% с начала года и 28.19% за последние 12 месяцев.
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BCD по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BCD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.46% | 1.97% | 4.50% | 4.72% | -1.41% | -7.55% | 5.53% | -0.53% | 15.79% | ||||
| 2025 | 4.02% | 0.83% | 3.86% | -5.48% | 0.56% | 2.19% | -0.59% | 1.91% | 2.31% | 2.50% | 2.21% | 0.70% | 15.71% |
| 2024 | 0.16% | -1.08% | 4.09% | 2.66% | 2.01% | -1.88% | -3.05% | -0.46% | 4.46% | -1.10% | -0.25% | 0.77% | 6.20% |
| 2023 | 0.43% | -4.38% | -0.24% | -1.03% | -5.76% | 3.20% | 6.11% | -0.80% | -1.49% | 0.63% | -1.77% | -2.24% | -7.58% |
| 2022 | 7.74% | 5.65% | 8.89% | 4.20% | 2.12% | -10.95% | 3.85% | 0.37% | -7.68% | 1.56% | 4.34% | -1.14% | 18.38% |
| 2021 | 2.17% | 6.07% | -1.82% | 7.80% | 3.58% | 2.79% | 1.88% | -0.44% | 4.93% | 2.69% | -5.09% | 4.10% | 31.87% |
Метрики бенчмарка
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF has an annualized alpha of 6.59%, beta of 0.21, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2017.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.67%) than losses (30.83%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.08 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.59%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 38.67%
- Участие в снижении
- 30.83%
Комиссия
Комиссия BCD составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCD имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 66% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.50 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 10.58 | -3.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.33 | $5.33 | $1.13 | $1.38 | $1.80 | $2.55 | $0.33 | $0.38 | $0.37 | $0.02 |
Дивидендный доход | 14.87% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.33 | $5.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $2.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF показал максимальную просадку в 29.81%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.
Текущая просадка abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF составляет 7.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.81%март 2020 г. | 1y 9mo | 10mo 23d | 2y 8moмай 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-23.03%май 2023 г. | 11mo 27d | 2y 7mo | 3y 6moиюнь 2022 г. - дек. 2025 г. | — |
-12.70%июнь 2026 г. | 1mo 12d | — | 2mo 25dмай 2026 г. - сейчас | — |
-10.37%март 2022 г. | 7d | 28d | 1mo 5dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.49%июнь 2017 г. | 2mo 7d | 4mo 16d | 6mo 23dапр. 2017 г. - нояб. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| BCD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -56.78% | +26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -9.10% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -18.90% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -25.43% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -0.17% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -10.69% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.14% | +1.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BCD
Добавьте abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCD