PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCD с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCD с PFFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen, while PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, BCD returned 11.98%/yr vs 6.57%/yr for PFFA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BCD charges 0.29%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.

Доходность

Сравнение доходности BCD и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью 3.08%.

BCD

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.51%
1 год
31.80%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

PFFA

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.03%
1 год
14.79%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCD и PFFA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		20.45%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-12.91%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.08%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%

Correlation

The correlation between BCD and PFFA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.18

The correlation between BCD and PFFA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с COMBCD с COMTBCD с XYLG
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

BCD vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCD c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.12

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.00

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

2.29

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

7.79

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCD vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.24

+0.43

Просадки

Сравнение просадок BCD и PFFA

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-70.52%

+40.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.49%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.50%

-12.15%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-22.70%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-1.50%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-6.65%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.90%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и PFFA

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что BCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.87%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

5.68%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

7.02%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

11.51%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

31.84%

-17.94%

Сравнение комиссий BCD и PFFA

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и PFFA

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности PFFA в 9.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.29%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.62%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCD and PFFA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCD has higher volatility (4.33%) compared to PFFA (1.87%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs PFFA's -70.52%.

On 5-year performance, BCD leads with 11.98% vs 6.57% for PFFA. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCD has performed better with a 11.98% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 9.62% for PFFA.

BCD is categorized as Commodities, while PFFA is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Aberdeen and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.29% for BCD and 1.47% for PFFA.

BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCD и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор