Сравнение BCD с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
BCD и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BCD и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCD и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.57% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.08% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 9.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.
BCD
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 21.37%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и PDBC
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
BCD vs. PDBC — Ранг доходности на риск
BCD
PDBC
Сравнение BCD c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCD | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.62 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.19 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.74 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 6.73 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.21 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между BCD и PDBC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и PDBC
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.89% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и PDBC
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -49.52% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -11.07% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -27.63% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -2.29% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -23.53% | +13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.50% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и PDBC
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 5.53%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 8.36% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 13.95% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 18.73% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 18.92% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 17.69% | -3.76% |