Сравнение BCD с PDBC
BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. BCD is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 5 years, BCD returned 10.84%/yr vs 11.02%/yr for PDBC. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. BCD charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности BCD и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 15.79%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%.
BCD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.75%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.90M | $1.70M | $2.16M | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам BCD и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.79% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.83% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 9.69% |
Correlation
The correlation between BCD and PDBC is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between BCD and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCD vs. PDBC — Ранг доходности на риск
BCD
PDBC
Сравнение BCD c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCD | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.16 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 7.07 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCD и PDBC
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -49.52% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -16.55% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -16.55% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -27.63% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -10.21% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -23.02% | +13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 5.05% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и PDBC
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 3.71%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 7.58% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 16.65% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 19.73% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 19.28% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 17.85% | -3.94% |
Сравнение комиссий BCD и PDBC
BCD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и PDBC
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.87% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
BCD and PDBC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to BCD (3.71%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs PDBC's -49.52%.
On 5-year performance, PDBC leads with 11.02% vs 10.84% for BCD. On fees, BCD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PDBC has performed better with a 11.02% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
BCD has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 3.00% for PDBC.
They also come from different issuers: Aberdeen and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for BCD and 0.58% for PDBC.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCD и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор