PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCD с PDBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCD с PDBC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

BCD и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCD или PDBC.

Корреляция

Корреляция между BCD и PDBC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCD и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCD:

0.33

PDBC:

-0.29

Коэф-т Сортино

BCD:

0.61

PDBC:

-0.28

Коэф-т Омега

BCD:

1.08

PDBC:

0.97

Коэф-т Кальмара

BCD:

0.24

PDBC:

-0.16

Коэф-т Мартина

BCD:

0.93

PDBC:

-0.71

Индекс Язвы

BCD:

5.22%

PDBC:

6.20%

Дневная вол-ть

BCD:

12.84%

PDBC:

15.86%

Макс. просадка

BCD:

-29.79%

PDBC:

-49.52%

Текущая просадка

BCD:

-11.12%

PDBC:

-23.34%

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -1.15%.

BCD

С начала года

5.14%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

6.71%

1 год

4.22%

5 лет

16.29%

10 лет

N/A

PDBC

С начала года

-1.15%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

0.31%

1 год

-4.54%

5 лет

16.51%

10 лет

2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BCD и PDBC

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCD и PDBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCD c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и PDBC

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как PDBC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		3.42%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCD и PDBC

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и PDBC

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 3.39%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...