Сравнение USDU с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
USDU и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USDU и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDU и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 1.86% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.70% против 3.05% соответственно.
USDU
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 2.70%
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDU и VTIP
USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Доходность на риск
USDU vs. VTIP — Ранг доходности на риск
USDU
VTIP
Сравнение USDU c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDU | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.01 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 3.03 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.90 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 12.53 | -12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDU | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.01 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.25 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.12 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между USDU и VTIP составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и VTIP
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VTIP в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USDU и VTIP
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDU | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -6.27% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -0.98% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -5.50% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -6.27% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.37% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -1.05% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 0.30% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и VTIP
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что USDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDU | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.62% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 0.98% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 1.90% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 2.78% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 2.74% | +4.75% |