PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USDU с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDU и EURUSD=X составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.8

Доходность

Сравнение доходности USDU и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.95%
-5.49%
USDU
EURUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDU:

2.58

EURUSD=X:

-0.85

Коэф-т Сортино

USDU:

4.04

EURUSD=X:

-1.12

Коэф-т Омега

USDU:

1.50

EURUSD=X:

0.86

Коэф-т Кальмара

USDU:

4.27

EURUSD=X:

-0.13

Коэф-т Мартина

USDU:

12.69

EURUSD=X:

-1.41

Индекс Язвы

USDU:

1.05%

EURUSD=X:

3.45%

Дневная вол-ть

USDU:

5.20%

EURUSD=X:

5.52%

Макс. просадка

USDU:

-14.53%

EURUSD=X:

-57.54%

Текущая просадка

USDU:

-0.47%

EURUSD=X:

-35.57%

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 3.15% против -1.10% соответственно.


USDU

С начала года

0.51%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

7.96%

1 год

13.60%

5 лет

4.47%

10 лет

3.15%

EURUSD=X

С начала года

-0.51%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-5.49%

1 год

-5.91%

5 лет

-1.44%

10 лет

-1.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDU и EURUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USDU
Ранг риск-скорректированной доходности USDU, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDU c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USDU, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26-0.85
Коэффициент Сортино USDU, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.50-1.12
Коэффициент Омега USDU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.490.86
Коэффициент Кальмара USDU, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.41-0.18
Коэффициент Мартина USDU, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.29-1.41
USDU
EURUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.26
-0.85
USDU
EURUSD=X

Просадки

Сравнение просадок USDU и EURUSD=X

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки EURUSD=X в -57.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.47%
-26.07%
USDU
EURUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и EURUSD=X

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.46%, в то время как у EUR/USD (EURUSD=X) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.46%
1.78%
USDU
EURUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab