PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USDU с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDU и EURUSD=X составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.8

Доходность

Сравнение доходности USDU и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.50%
-6.11%
USDU
EURUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDU:

1.70

EURUSD=X:

-0.60

Коэф-т Сортино

USDU:

2.50

EURUSD=X:

-0.79

Коэф-т Омега

USDU:

1.31

EURUSD=X:

0.91

Коэф-т Кальмара

USDU:

2.86

EURUSD=X:

-0.10

Коэф-т Мартина

USDU:

8.03

EURUSD=X:

-0.95

Индекс Язвы

USDU:

1.11%

EURUSD=X:

3.93%

Дневная вол-ть

USDU:

5.27%

EURUSD=X:

6.15%

Макс. просадка

USDU:

-14.53%

EURUSD=X:

-39.99%

Текущая просадка

USDU:

-2.15%

EURUSD=X:

-34.63%

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 2.77% против -0.82% соответственно.


USDU

С начала года

-1.19%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

7.17%

1 год

9.32%

5 лет

3.67%

10 лет

2.77%

EURUSD=X

С начала года

0.94%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

-5.73%

1 год

-3.02%

5 лет

-0.64%

10 лет

-0.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDU и EURUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USDU
Ранг риск-скорректированной доходности USDU, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDU c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USDU, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.79-0.60
Коэффициент Сортино USDU, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.63-0.79
Коэффициент Омега USDU, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.340.91
Коэффициент Кальмара USDU, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.00-0.14
Коэффициент Мартина USDU, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.25-0.95
USDU
EURUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.79
-0.60
USDU
EURUSD=X

Просадки

Сравнение просадок USDU и EURUSD=X

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки EURUSD=X в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.15%
-25.00%
USDU
EURUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и EURUSD=X

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.59%, в то время как у EUR/USD (EURUSD=X) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.59%
1.71%
USDU
EURUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab