PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDU с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USDU с EURUSD=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и EUR/USD (EURUSD=X).

USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности USDU и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDU и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		1.86%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%
EURUSD=X
EUR/USD		-1.77%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 2.70% против 0.13% соответственно.

USDU

1 день
-0.19%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.52%
3 года*
5.21%
5 лет*
4.91%
10 лет*
2.70%

EURUSD=X

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.52%
1 год
6.35%
3 года*
1.93%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

EUR/USD

Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с FTGCUSDU с FLLAUSDU с ^DXYUSDU с VOOUSDU с GOLDUSDU с SPY
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с USDEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

USDU vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDU c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDUEURUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.71

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.17

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.07

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

-0.18

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDU vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDUEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.71

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.05

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.02

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.07

+0.52

Корреляция

Корреляция между USDU и EURUSD=X составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок USDU и EURUSD=X

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и EURUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

USDUEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-40.01%

+25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-5.19%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.28%

-21.68%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

-23.31%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-27.85%

+25.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-23.13%

+18.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.04%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и EURUSD=X

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.85%, в то время как у EUR/USD (EURUSD=X) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDUEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.29%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

4.20%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

7.18%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

7.46%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

7.21%

+0.28%