PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USDU с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDU и EURUSD=X составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.8

Доходность

Сравнение доходности USDU и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.94%
-3.19%
USDU
EURUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDU:

2.36

EURUSD=X:

-0.74

Коэф-т Сортино

USDU:

3.69

EURUSD=X:

-0.96

Коэф-т Омега

USDU:

1.45

EURUSD=X:

0.88

Коэф-т Кальмара

USDU:

2.94

EURUSD=X:

-0.12

Коэф-т Мартина

USDU:

11.60

EURUSD=X:

-1.52

Индекс Язвы

USDU:

1.06%

EURUSD=X:

2.71%

Дневная вол-ть

USDU:

5.23%

EURUSD=X:

5.48%

Макс. просадка

USDU:

-14.53%

EURUSD=X:

-57.54%

Текущая просадка

USDU:

0.00%

EURUSD=X:

-34.96%

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 3.16% против -1.53% соответственно.


USDU

С начала года

13.78%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

5.93%

1 год

13.06%

5 лет

4.22%

10 лет

3.16%

EURUSD=X

С начала года

-5.77%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-3.19%

1 год

-5.29%

5 лет

-1.18%

10 лет

-1.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение USDU c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USDU, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.13-0.74
Коэффициент Сортино USDU, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.33-0.96
Коэффициент Омега USDU, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.450.88
Коэффициент Кальмара USDU, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17-0.16
Коэффициент Мартина USDU, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.60-1.52
USDU
EURUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.13
-0.74
USDU
EURUSD=X

Просадки

Сравнение просадок USDU и EURUSD=X

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки EURUSD=X в -57.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-25.37%
USDU
EURUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и EURUSD=X

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.45%, в то время как у EUR/USD (EURUSD=X) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45%
2.06%
USDU
EURUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab