Сравнение USDU с EURUSD=X
USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) is Currency fund actively managed by WisdomTree, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, USDU returned 2.76%/yr vs 0.30%/yr for EURUSD=X. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности USDU и EURUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 2.76% против 0.30% соответственно.
USDU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 2.76%
EURUSD=X
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 1.38%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 0.30%
Сравнение доходности по годам USDU и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -3.24% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
Correlation
The correlation between USDU and EURUSD=X is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | -0.76 |
The correlation between USDU and EURUSD=X has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDU vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
USDU
EURUSD=X
Сравнение USDU c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDU | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.36 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -0.82 | +6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDU и EURUSD=X
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDU | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -40.01% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -5.67% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -8.83% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -19.63% | +10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -23.31% | +8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -28.93% | +28.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -23.50% | +18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.68% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и EURUSD=X
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.36%, в то время как у Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDU | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.46% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 4.19% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 5.85% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 7.40% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 7.10% | +0.33% |
Часто задаваемые вопросы
USDU and EURUSD=X have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EURUSD=X has higher volatility (1.46%) compared to USDU (1.36%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs EURUSD=X's -40.01%.
USDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDU и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор