PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USDU с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDU и EURUSD=X составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности USDU и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.31%
-17.08%
USDU
EURUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDU:

0.57

EURUSD=X:

0.71

Коэф-т Сортино

USDU:

0.80

EURUSD=X:

1.18

Коэф-т Омега

USDU:

1.11

EURUSD=X:

1.14

Коэф-т Кальмара

USDU:

0.61

EURUSD=X:

0.15

Коэф-т Мартина

USDU:

2.09

EURUSD=X:

1.24

Индекс Язвы

USDU:

1.67%

EURUSD=X:

4.22%

Дневная вол-ть

USDU:

6.10%

EURUSD=X:

7.27%

Макс. просадка

USDU:

-14.53%

EURUSD=X:

-39.99%

Текущая просадка

USDU:

-5.41%

EURUSD=X:

-29.02%

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 2.24% против 0.47% соответственно.


USDU

С начала года

-4.48%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

1.24%

1 год

3.29%

5 лет

2.23%

10 лет

2.24%

EURUSD=X

С начала года

9.60%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

4.20%

1 год

6.81%

5 лет

0.89%

10 лет

0.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDU и EURUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USDU
Ранг риск-скорректированной доходности USDU, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDU c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USDU, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USDU: 0.61
EURUSD=X: 0.71
Коэффициент Сортино USDU, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USDU: 0.85
EURUSD=X: 1.18
Коэффициент Омега USDU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USDU: 1.12
EURUSD=X: 1.14
Коэффициент Кальмара USDU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USDU: 0.64
EURUSD=X: 0.20
Коэффициент Мартина USDU, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USDU: 2.05
EURUSD=X: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EURUSD=X равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.71
USDU
EURUSD=X

Просадки

Сравнение просадок USDU и EURUSD=X

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки EURUSD=X в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.41%
-18.56%
USDU
EURUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и EURUSD=X

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 3.02%, в то время как у EUR/USD (EURUSD=X) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.02%
3.53%
USDU
EURUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab