PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USDU с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USDU и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDU и FTGC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
2.13%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
26.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: 2.72% против 8.55% соответственно.


USDU

1 день
0.27%
1 месяц
1.50%
С начала года
2.13%
6 месяцев
3.45%
1 год
0.68%
3 года*
5.49%
5 лет*
4.97%
10 лет*
2.72%

FTGC

1 день
1.37%
1 месяц
11.26%
С начала года
26.15%
6 месяцев
31.91%
1 год
33.56%
3 года*
15.62%
5 лет*
15.85%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий USDU и FTGC

USDU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


Доходность на риск

USDU vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USDU
Ранг доходности на риск USDU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 1313
Ранг коэф-та Мартина

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDU c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDUFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

2.01

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.63

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

3.31

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

10.56

-10.29

USDU vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDUFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.01

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.00

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.24

+0.21

Корреляция

Корреляция между USDU и FTGC составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и FTGC

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности FTGC в 15.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
3.75%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.20%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USDU и FTGC

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и FTGC.


Загрузка...

Показатели просадок


USDUFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-59.47%

+44.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-7.91%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.28%

-22.64%

+13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

-35.91%

+21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

0.00%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-27.77%

+23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.25%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и FTGC

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.85%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USDUFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

6.74%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

12.94%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

16.77%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

15.95%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

14.69%

-7.20%