PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDU с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDU с FTGC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 10 years, USDU returned 2.70%/yr vs 7.63%/yr for FTGC. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. USDU charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности USDU и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: 2.70% против 7.63% соответственно.

USDU

1 день
-0.11%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.48%
3 года*
4.54%
5 лет*
5.47%
10 лет*
2.70%

FTGC

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.25%
С начала года
26.15%
6 месяцев
24.84%
1 год
40.32%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.90%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDU и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		1.78%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		26.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Correlation

The correlation between USDU and FTGC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

-0.28

The correlation between USDU and FTGC shifts across timeframes, from -0.28 (all time) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с FLLAUSDU с ^DXYUSDU с EURUSD=XUSDU с VOOUSDU с GOLDUSDU с USDX
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с KOLDFTGC с DBAFTGC с FLLA

Доходность на риск

USDU vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDU c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDUFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.59

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.35

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

5.12

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

16.79

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDU vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDUFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.59

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.23

+0.20

Просадки

Сравнение просадок USDU и FTGC

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDUFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-59.47%

+44.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-7.91%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-10.39%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.28%

-22.64%

+13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

-35.91%

+21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-5.40%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-27.42%

+22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.41%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и FTGC

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.25%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDUFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

4.55%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

13.17%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

15.62%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

15.98%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

14.71%

-7.25%

Сравнение комиссий USDU и FTGC

USDU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и FTGC

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FTGC в 15.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.20%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.76%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%

Часто задаваемые вопросы

USDU and FTGC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (4.55%) compared to USDU (1.25%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs FTGC's -59.47%.

On 10-year performance, FTGC leads with 7.63% vs 2.70% for USDU. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.63% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 3.76% for USDU.

USDU is categorized as Currency, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDU и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор