PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USDU с FTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDU с FTGC

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).

USDU и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDU или FTGC.

Корреляция

Корреляция между USDU и FTGC составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USDU и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDU:

0.32

FTGC:

0.28

Коэф-т Сортино

USDU:

0.58

FTGC:

0.28

Коэф-т Омега

USDU:

1.07

FTGC:

1.03

Коэф-т Кальмара

USDU:

0.38

FTGC:

0.10

Коэф-т Мартина

USDU:

1.02

FTGC:

0.41

Индекс Язвы

USDU:

2.54%

FTGC:

4.43%

Дневная вол-ть

USDU:

6.61%

FTGC:

13.40%

Макс. просадка

USDU:

-14.53%

FTGC:

-59.47%

Текущая просадка

USDU:

-6.55%

FTGC:

-8.18%

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.66% соответственно.

USDU

С начала года

-5.64%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-3.89%

1 год

2.08%

3 года

4.67%

5 лет

2.23%

10 лет

2.09%

FTGC

С начала года

3.12%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

4.19%

1 год

3.74%

3 года

-0.18%

5 лет

15.90%

10 лет

2.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий USDU и FTGC

USDU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDU и FTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USDU
Ранг риск-скорректированной доходности USDU, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг риск-скорректированной доходности FTGC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDU c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и FTGC

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности FTGC в 2.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		4.21%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%1.58%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		2.89%3.06%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USDU и FTGC

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и FTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и FTGC

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 2.70%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...