Сравнение USDU с FTGC
USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 10 years, USDU returned 2.73%/yr vs 7.80%/yr for FTGC. Their -0.28 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USDU charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности USDU и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: 2.73% против 7.80% соответственно.
USDU
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 3.18%
FTGC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 7.80%
- Всё время*
- 3.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.29M | $14.65M | $23.11M | |
| $18.11M | $11.75M | $10.24M |
Сравнение доходности по годам USDU и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 2.33% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.85% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
Correlation
The correlation between USDU and FTGC is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | -0.28 |
Over the past year, the inverse relationship between USDU and FTGC has weakened: their correlation has moved from -0.28 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDU vs. FTGC — Ранг доходности на риск
USDU
FTGC
Сравнение USDU c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDU | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.12 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 10.11 | -6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDU и FTGC
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDU | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -59.47% | +44.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -12.34% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -12.34% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -22.64% | +13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -35.91% | +21.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -5.62% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -27.15% | +22.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 3.80% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и FTGC
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.33%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDU | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 4.02% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 12.08% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 15.90% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 15.71% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 14.74% | -7.33% |
Сравнение комиссий USDU и FTGC
USDU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и FTGC
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FTGC в 15.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.39% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.74% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
USDU and FTGC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTGC has higher volatility (4.02%) compared to USDU (1.33%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs FTGC's -59.47%.
On 10-year performance, FTGC leads with 7.80% vs 2.73% for USDU. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.80% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.39%, compared with 3.74% for USDU.
USDU is categorized as Currency, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.95% for FTGC.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDU и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор