- ISIN
- US97717W4713
- CUSIP
- 97717W471
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 18 дек. 2013 г.
- Регион
- Global (U.S. Dollar)
- Категория
- Currency
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Валюта
- Активы под управлением
- $464M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 443K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $11.75M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции USDU — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USDU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,282.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) показал доход в 2.33% с начала года и 4.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USDU составила 2.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 3.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность USDU по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2022 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USDU закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.09% | -0.43% | 3.62% | -1.56% | 0.93% | 2.26% | -0.97% | -0.34% | 2.33% | ||||
| 2025 | 0.11% | -0.14% | -1.41% | -3.71% | -0.04% | -1.79% | 3.30% | -1.43% | 0.57% | 2.20% | 0.07% | -0.73% | -3.14% |
| 2024 | 2.67% | 0.93% | 0.69% | 2.10% | -0.67% | 1.96% | -0.70% | -1.04% | -0.34% | 3.35% | 1.75% | 3.10% | 14.56% |
| 2023 | -1.42% | 3.04% | -1.47% | 0.15% | 2.11% | -0.53% | -0.83% | 2.43% | 2.52% | 1.30% | -2.47% | -1.58% | 3.10% |
| 2022 | 0.81% | -0.30% | 1.07% | 4.00% | -1.13% | 2.53% | 0.64% | 2.53% | 3.40% | 0.13% | -4.49% | -1.48% | 7.67% |
| 2021 | 1.33% | 0.03% | 1.42% | -1.47% | -1.51% | 1.78% | 0.21% | 0.48% | 1.41% | -0.35% | 1.74% | -0.99% | 4.07% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund has an annualized alpha of 3.95%, beta of -0.04, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2013.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -40.30%), but participation in market rallies was also limited (-4.11%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.95%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -4.11%
- Участие в снижении
- -40.30%
Комиссия
Комиссия USDU составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USDU имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 28% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.50 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 10.58 | -7.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.99 | $1.10 | $1.76 | $2.04 | $0.00 | $0.17 | $0.82 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $1.77 |
Дивидендный доход | 3.74% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund показал максимальную просадку в 14.54%, зарегистрированную 6 янв. 2021 г.. Полное восстановление заняло 424 торговые сессии.
Текущая просадка WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund составляет 1.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.54%янв. 2021 г. | 9mo 22d | 1y 8mo | 2y 5moмарт 2020 г. - сент. 2022 г. | — |
-12.42%февр. 2018 г. | 1y 1mo | 1y 6mo | 2y 7moянв. 2017 г. - авг. 2019 г. | — |
-9.28%февр. 2023 г. | 4mo 7d | 8mo 19d | 1y 21dсент. 2022 г. - окт. 2023 г. | — |
-8.07%май 2016 г. | 3mo 8d | 7mo 16d | 10mo 24dянв. 2016 г. - дек. 2016 г. | — |
-7.73%июнь 2025 г. | 5mo 17d | — | 1y 6moянв. 2025 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| USDU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -56.78% | +42.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -9.10% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -18.90% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -25.43% | +16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -33.92% | +19.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.17% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -10.69% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.14% | -0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USDU
Добавьте WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USDU