PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDU с ^DXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USDU с ^DXY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и US Dollar Currency Index (^DXY).

USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности USDU и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDU и ^DXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		2.13%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%
^DXY
US Dollar Currency Index		1.69%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у ^DXY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции ^DXY по среднегодовой доходности: 2.72% против 0.56% соответственно.

USDU

1 день
0.27%
1 месяц
1.50%
С начала года
2.13%
6 месяцев
3.45%
1 год
0.68%
3 года*
5.49%
5 лет*
4.97%
10 лет*
2.72%

^DXY

1 день
0.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.18%
1 год
-3.68%
3 года*
-0.69%
5 лет*
1.45%
10 лет*
0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

US Dollar Currency Index

Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с EURUSD=XUSDU с FTGCUSDU с FLLAUSDU с VOOUSDU с GOLDUSDU с SPY
Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с ^XAU^DXY с GOLD^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с XLE

Доходность на риск

USDU vs. ^DXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDU c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDU^DXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-0.51

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

-0.65

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.92

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.16

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

-0.28

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDU vs. ^DXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа ^DXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и ^DXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDU^DXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.51

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.20

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.08

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.08

+0.52

Корреляция

Корреляция между USDU и ^DXY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок USDU и ^DXY

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки ^DXY в -45.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и ^DXY.

Загрузка...

Показатели просадок

USDU^DXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-45.13%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-6.82%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.28%

-15.68%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

-15.68%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-23.09%

+21.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-28.18%

+23.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.18%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и ^DXY

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.85%, в то время как у US Dollar Currency Index (^DXY) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDU^DXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.17%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

3.97%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

7.06%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

7.00%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

6.53%

+0.96%