PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDU с ^DXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USDU с ^DXY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) is Currency fund actively managed by WisdomTree, while ^DXY (US Dollar Currency Index) is an index. Over the past 10 years, USDU returned 2.84%/yr vs 0.57%/yr for ^DXY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности USDU и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у ^DXY с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции ^DXY по среднегодовой доходности: 2.84% против 0.57% соответственно.

USDU

1 день
0.84%
1 месяц
2.56%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.44%
3 года*
4.86%
5 лет*
5.64%
10 лет*
2.84%

^DXY

1 день
-0.10%
1 месяц
1.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.45%
1 год
0.65%
3 года*
-1.49%
5 лет*
1.98%
10 лет*
0.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDU и ^DXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		2.64%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%
^DXY
US Dollar Currency Index		1.13%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%

Correlation

The correlation between USDU and ^DXY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.82

The correlation between USDU and ^DXY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

US Dollar Currency Index

Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с FTGCUSDU с FLLAUSDU с EURUSD=XUSDU с VOOUSDU с GOLDUSDU с USDX
Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с GOLD^DXY с ^XAU^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с XLE

Доходность на риск

USDU vs. ^DXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDU c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDU^DXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.11

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
0.19

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.16

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

0.36

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDU vs. ^DXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ^DXY равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и ^DXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDU^DXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.11

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.28

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.09

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.08

+0.52

Просадки

Сравнение просадок USDU и ^DXY

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки ^DXY в -45.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и ^DXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDU^DXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-45.13%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-4.00%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-12.49%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.28%

-15.68%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

-15.68%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-23.51%

+21.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-28.17%

+23.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.76%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и ^DXY

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с US Dollar Currency Index (^DXY) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что USDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDU^DXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.94%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

3.91%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

5.70%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

6.97%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

6.49%

+0.97%

Часто задаваемые вопросы

USDU and ^DXY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDU has higher volatility (1.28%) compared to ^DXY (0.94%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs ^DXY's -45.13%.

USDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDU и ^DXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор