Сравнение USDU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USDU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USDU и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 2.13% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.72% против 14.19% соответственно.
USDU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 2.72%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDU и VOO
USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
USDU vs. VOO — Ранг доходности на риск
USDU
VOO
Сравнение USDU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.98 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.49 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.53 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 7.13 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.98 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между USDU и VOO составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и VOO
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.75% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок USDU и VOO
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -33.99% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -8.90% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -24.52% | +15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -33.99% | +19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -5.44% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.72% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.57% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и VOO
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 5.27% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 9.46% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 18.11% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 16.81% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 17.98% | -10.49% |