PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USDU с UUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDU с UUP

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).

USDU и UUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDU или UUP.

Корреляция

Корреляция между USDU и UUP составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USDU и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDU:

0.45

UUP:

0.10

Коэф-т Сортино

USDU:

0.61

UUP:

0.14

Коэф-т Омега

USDU:

1.08

UUP:

1.02

Коэф-т Кальмара

USDU:

0.39

UUP:

0.05

Коэф-т Мартина

USDU:

1.18

UUP:

0.16

Индекс Язвы

USDU:

2.29%

UUP:

3.25%

Дневная вол-ть

USDU:

6.37%

UUP:

7.39%

Макс. просадка

USDU:

-14.53%

UUP:

-22.19%

Текущая просадка

USDU:

-6.12%

UUP:

-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью -5.98%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.57% соответственно.

USDU

С начала года

-5.21%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-1.42%

1 год

2.86%

5 лет

2.25%

10 лет

2.38%

UUP

С начала года

-5.98%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-2.07%

1 год

0.73%

5 лет

2.80%

10 лет

2.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USDU и UUP

USDU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.

UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDU и UUP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USDU
Ранг риск-скорректированной доходности USDU, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDU c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и UUP

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности UUP в 4.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		4.19%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%1.58%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		4.76%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USDU и UUP

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и UUP

Загрузка...