PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDU с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDU с USDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, USDU returned 5.44% vs 6.55% for USDX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. USDU charges 0.51%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности USDU и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 2.30%.

USDU

1 день
0.84%
1 месяц
2.56%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.44%
3 года*
4.86%
5 лет*
5.64%
10 лет*
2.84%

USDX

1 день
0.51%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.72%
1 год
6.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDU и USDX

2026 (YTD)20252024
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		2.64%-3.14%10.55%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.30%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between USDU and USDX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с FTGCUSDU с FLLAUSDU с ^DXYUSDU с EURUSD=XUSDU с VOOUSDU с GOLD
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с EVLNUSDX с PAAA

Доходность на риск

USDU vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDU c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDUUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
3.31

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
5.27

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.84

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

7.02

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

48.14

-44.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDU vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDUUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.31

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

4.02

-3.58

Просадки

Сравнение просадок USDU и USDX

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDUUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-0.94%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-0.94%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.14%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-0.06%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.14%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и USDX

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что USDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDUUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.09%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

1.80%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

1.99%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

1.71%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

1.71%

+5.75%

Сравнение комиссий USDU и USDX

USDU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и USDX

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности USDX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.73%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.88%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USDU and USDX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDU has higher volatility (1.28%) compared to USDX (1.09%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, USDX leads with 6.55% vs 5.44% for USDU. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.55% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 3.73% for USDU.

USDU is categorized as Currency, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDU и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор