PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USDU с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDU с GOLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDU или GOLD.

Корреляция

Корреляция между USDU и GOLD составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USDU и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDU:

0.45

GOLD:

0.48

Коэф-т Сортино

USDU:

0.61

GOLD:

0.97

Коэф-т Омега

USDU:

1.08

GOLD:

1.12

Коэф-т Кальмара

USDU:

0.39

GOLD:

0.29

Коэф-т Мартина

USDU:

1.18

GOLD:

1.49

Индекс Язвы

USDU:

2.29%

GOLD:

12.68%

Дневная вол-ть

USDU:

6.37%

GOLD:

35.00%

Макс. просадка

USDU:

-14.53%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

USDU:

-6.12%

GOLD:

-54.99%

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям GOLD по среднегодовой доходности: 2.45% против 5.88% соответственно.

USDU

С начала года

-5.21%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-1.42%

1 год

2.66%

5 лет

2.21%

10 лет

2.45%

GOLD

С начала года

26.26%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

6.97%

1 год

17.52%

5 лет

-3.03%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDU и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USDU
Ранг риск-скорректированной доходности USDU, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDU c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOLD равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и GOLD

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности GOLD в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		4.19%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%1.58%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.06%2.58%2.21%3.78%1.89%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок USDU и GOLD

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и GOLD

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 3.01%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...