Сравнение USDU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USDU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDU или SPY.
Основные характеристики
| USDU | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.48% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 6.11% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.33% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.01% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 4.28 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 5.41% | 12.29% |
| Макс. просадка | -14.53% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.76% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USDU и SPY составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности USDU и SPY
С начала года, USDU показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.01% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDU и SPY
USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USDU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и SPY
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 6.38% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% | 1.58% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USDU и SPY
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и SPY
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.92%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.