PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с UYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с UYG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and UYG (ProShares Ultra Financials) are both Leveraged Equities funds from ProShares - USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%) while UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 60.36%/yr vs 17.86%/yr for UYG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USD и UYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra Financials (UYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 87.20%, что значительно выше, чем у UYG с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции UYG по среднегодовой доходности: 60.36% против 17.86% соответственно.

USD

1 день
5.92%
1 месяц
-3.85%
С начала года
87.20%
6 месяцев
82.98%
1 год
168.18%
3 года*
110.86%
5 лет*
61.50%
10 лет*
60.36%

UYG

1 день
0.57%
1 месяц
8.68%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-7.75%
1 год
2.00%
3 года*
28.65%
5 лет*
11.86%
10 лет*
17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и UYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		87.20%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
UYG
ProShares Ultra Financials		-6.07%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%

Correlation

The correlation between USD and UYG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.56

Over the past year, the correlation between USD and UYG has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USD и UYG

Секторы
USD
UYG

Финансовые услуги

28.1%
98.0%

Технологии

27.7%
1.8%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USD
28.1%
UYG
98.0%

Технологии

USD
27.7%
UYG
1.8%

Энергетика

USD
0.0%
UYG

-

Сырьевые материалы

USD

-

UYG

-

Коммуникационные услуги

USD

-

UYG

-

Потребительский циклический сектор

USD

-

UYG

-

Потребительский защитный сектор

USD

-

UYG

-

Здравоохранение

USD

-

UYG

-

Промышленность

USD

-

UYG
0.2%

Недвижимость

USD

-

UYG

-

Коммунальные услуги

USD

-

UYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

ProShares Ultra Financials

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM

Доходность на риск

USD vs. UYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c UYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDUYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.07

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.29

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

0.07

+5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

0.16

+14.41

USD vs. UYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа UYG равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и UYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и UYG

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и UYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDUYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-97.90%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-28.91%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-30.35%

-34.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-47.77%

-30.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-69.98%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-11.29%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.28%

-63.18%

+30.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

12.36%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и UYG

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 35.28% по сравнению с ProShares Ultra Financials (UYG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDUYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.28%

7.91%

+27.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.78%

22.37%

+32.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.54%

28.95%

+39.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.83%

36.12%

+41.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.85%

40.86%

+28.99%

Сравнение комиссий USD и UYG

И USD, и UYG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и UYG

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности UYG в 12.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.31%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
UYG
ProShares Ultra Financials		12.43%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

USD and UYG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (35.28%) compared to UYG (7.91%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs UYG's -97.90%.

On 10-year performance, USD leads with 60.36% vs 17.86% for UYG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 60.36% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD and UYG have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYG has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 0.31% for USD.

USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и UYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор