PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с UWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с UWM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and UWM (ProShares Ultra Russell2000) are both Leveraged Equities funds from ProShares - USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%) while UWM tracks the Russell 2000 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 59.63%/yr vs 11.84%/yr for UWM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USD и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 81.60%, что значительно выше, чем у UWM с доходностью 28.31%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции UWM по среднегодовой доходности: 59.63% против 11.84% соответственно.

USD

1 день
7.41%
1 месяц
-0.05%
С начала года
81.60%
6 месяцев
69.12%
1 год
218.18%
3 года*
115.96%
5 лет*
65.20%
10 лет*
59.63%

UWM

1 день
1.69%
1 месяц
-0.87%
С начала года
28.31%
6 месяцев
23.79%
1 год
67.60%
3 года*
22.44%
5 лет*
0.46%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и UWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		81.60%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		28.31%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%

Correlation

The correlation between USD and UWM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.67

The correlation between USD and UWM shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USD и UWM

Секторы
USD
UWM

Финансовые услуги

28.0%
15.8%

Технологии

26.7%
17.0%

Энергетика

0.0%
6.1%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

USD
28.0%
UWM
15.8%

Технологии

USD
26.7%
UWM
17.0%

Энергетика

USD
0.0%
UWM
6.1%

Сырьевые материалы

USD

-

UWM
4.8%

Коммуникационные услуги

USD

-

UWM
2.4%

Потребительский циклический сектор

USD

-

UWM
8.4%

Потребительский защитный сектор

USD

-

UWM
2.4%

Здравоохранение

USD

-

UWM
16.5%

Промышленность

USD

-

UWM
17.7%

Недвижимость

USD

-

UWM
6.1%

Коммунальные услуги

USD

-

UWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

ProShares Ultra Russell2000

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с TQQQUWM с SPYUWM с VTWOUWM с IWO

Доходность на риск

USD vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDUWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
1.76

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.33

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

3.05

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

10.39

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа UWM равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDUWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

1.76

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.01

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.26

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.14

+0.33

Просадки

Сравнение просадок USD и UWM

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и UWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-88.21%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-22.28%

-9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-49.79%

-14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-61.62%

-16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-71.46%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-6.15%

-9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-30.87%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

6.52%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и UWM

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с ProShares Ultra Russell2000 (UWM) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.47%

13.04%

+15.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.89%

27.80%

+23.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.16%

38.72%

+25.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.00%

45.12%

+31.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.51%

46.14%

+23.37%

Сравнение комиссий USD и UWM

И USD, и UWM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и UWM

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности UWM в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.80%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

USD and UWM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.47%) compared to UWM (13.04%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs UWM's -88.21%.

On 10-year performance, USD leads with 59.63% vs 11.84% for UWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UWM has been the lower-risk option at 13.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 59.63% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD and UWM have the same expense ratio: 0.95% per year.

UWM has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.25% for USD.

USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while UWM tracks Russell 2000 Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и UWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор