Сравнение UWM с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP).
UWM и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и IWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.47% соответственно.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и IWP
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.
Доходность на риск
UWM vs. IWP — Ранг доходности на риск
UWM
IWP
Сравнение UWM c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.39 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.73 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.68 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 2.10 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.39 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.22 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.53 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.41 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между UWM и IWP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и IWP
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности IWP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и IWP
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и IWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -56.92% | -31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -14.79% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -38.62% | -23.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -38.62% | -32.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -11.22% | -15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -9.71% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 4.76% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и IWP
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 7.02% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 13.18% | +15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 23.08% | +23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 22.34% | +22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 21.63% | +24.36% |