PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UWM с IWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UWM и IWP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UWM с IWP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP).

UWM и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или IWP.

Доходность

Сравнение доходности UWM и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UWM:

-0.18

IWP:

0.93

Коэф-т Сортино

UWM:

0.05

IWP:

1.30

Коэф-т Омега

UWM:

1.01

IWP:

1.18

Коэф-т Кальмара

UWM:

-0.16

IWP:

0.84

Коэф-т Мартина

UWM:

-0.49

IWP:

2.77

Индекс Язвы

UWM:

19.93%

IWP:

7.66%

Дневная вол-ть

UWM:

48.90%

IWP:

25.07%

Макс. просадка

UWM:

-88.21%

IWP:

-56.92%

Текущая просадка

UWM:

-47.38%

IWP:

-4.69%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность -18.29%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 3.87% против 11.23% соответственно.

UWM

С начала года

-18.29%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

-32.16%

1 год

-10.01%

3 года

-2.00%

5 лет

8.65%

10 лет

3.87%

IWP

С начала года

4.97%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

-1.55%

1 год

22.83%

3 года

16.41%

5 лет

12.01%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

iShares Russell Midcap Growth ETF

Сравнение комиссий UWM и IWP

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWP в 0.24%.

UWM
ProShares Ultra Russell2000
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UWM и IWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг риск-скорректированной доходности UWM, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UWM c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IWP равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и IWP

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IWP в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UWM
ProShares Ultra Russell2000		1.49%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.38%0.23%0.11%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.60%1.02%0.78%1.47%0.98%1.03%

Просадки

Сравнение просадок UWM и IWP

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и IWP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и IWP

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...