Сравнение UWM с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UWM и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или TQQQ.
Основные характеристики
| UWM | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.54% | 63.76% |
| Дох-ть за 1 год | 80.75% | 106.42% |
| Дох-ть за 3 года | -8.40% | 0.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.35% | 35.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.00% | 35.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 9.85 | 8.43 |
| Индекс Язвы | 8.18% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 43.10% | 51.63% |
| Макс. просадка | -88.21% | -81.66% |
| Текущая просадка | -25.07% | -4.17% |
Корреляция
Корреляция между UWM и TQQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UWM и TQQQ
С начала года, UWM показывает доходность 29.54%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 63.76%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 9.00% против 35.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и TQQQ
И UWM, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UWM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и TQQQ
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности TQQQ в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.85% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.16% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и TQQQ
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.54%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.