Сравнение UWM с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UWM и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 10.03% против 35.31% соответственно.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и TQQQ
И UWM, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UWM vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
UWM
TQQQ
Сравнение UWM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.72 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.41 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 4.28 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.72 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.20 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.65 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между UWM и TQQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и TQQQ
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и TQQQ
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -81.66% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -36.97% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -81.66% | +20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -81.66% | +10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -28.08% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -18.66% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 12.13% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 19.74% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 38.50% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 67.35% | -21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 66.53% | -21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 65.83% | -19.84% |