ProShares Ultra Russell2000 (UWM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Russell2000 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) показал доход в -0.59% с начала года и 40.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UWM составила 9.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 25 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении UWM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -26.6%.

ProShares Ultra Russell2000: годовая альфа составляет -4.25%, бета — 2.25, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 26.01.2007.

• Этот ETF участвовал в 251.98% роста S&P 500 Index и в 188.91% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -4.25% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 2.25 означает, что этот ETF обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия UWM составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

UWM имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ProShares Ultra Russell2000 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Russell2000. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ProShares Ultra Russell2000 показал максимальную просадку в 88.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1167 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares Ultra Russell2000 составляет 27.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.