PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares Ultra Russell2000 (UWM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares Ultra Russell2000 (UWM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

UWM — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Russell 2000 Index (200%). UWM запущен 25 янв. 2007 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US74347R8429

CUSIP

74347R842

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

25 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Russell 2000 Index (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия UWM составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Популярные сравнения:
UWM с IWM UWM с URTY UWM с TNA UWM с SPY UWM с TQQQ UWM с IWO UWM с VTWO UWM с IWP UWM с AMAGX UWM с IWR
Популярные сравнения:
UWM с IWM UWM с URTY UWM с TNA UWM с SPY UWM с TQQQ UWM с IWO UWM с VTWO UWM с IWP UWM с AMAGX UWM с IWR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) показал доход в -17.54% с начала года и -6.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UWM составила 4.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

UWM

С начала года

-17.54%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

-30.98%

1 год

-6.12%

3 года

-2.57%

5 лет

8.85%

10 лет

4.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UWM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.44%-10.91%-13.93%-7.30%11.06%-17.54%
2024-8.51%10.34%6.47%-14.18%9.59%-2.75%20.55%-4.68%0.66%-3.54%22.27%-16.98%11.32%
202319.56%-4.32%-10.67%-4.18%-2.66%15.90%11.98%-10.67%-12.10%-13.83%17.54%24.64%22.62%
2022-19.00%1.69%1.53%-19.34%-1.07%-16.63%20.98%-4.82%-19.15%22.01%3.05%-13.54%-43.69%
20219.43%12.13%1.67%3.40%0.06%3.49%-7.65%4.11%-6.07%8.53%-8.85%3.83%23.91%
2020-6.53%-16.59%-45.20%25.66%11.58%5.52%5.29%11.04%-6.90%3.80%38.92%17.48%16.57%
201923.08%10.19%-4.56%6.44%-15.54%13.78%0.93%-10.35%3.65%4.99%8.05%5.50%48.62%
20184.86%-8.10%1.89%1.37%12.16%0.89%3.23%8.34%-4.93%-21.24%2.58%-23.40%-25.89%
20170.21%3.69%-0.12%1.92%-4.16%6.51%1.41%-2.80%12.68%1.35%5.63%-1.13%26.92%
2016-17.07%-0.78%16.39%2.83%4.33%-0.62%11.88%3.36%1.84%-9.36%23.01%5.52%41.47%
2015-6.78%11.96%2.75%-4.81%4.32%1.38%-2.56%-12.64%-10.09%11.15%6.38%-10.22%-12.29%
2014-5.71%9.55%-1.88%-7.81%1.22%10.76%-12.23%9.97%-11.89%13.15%0.09%5.44%6.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UWM составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UWM, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares Ultra Russell2000 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.13
  • За 5 лет: 0.19
  • За 10 лет: 0.09
  • За всё время: 0.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra Russell2000 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.49$0.13$0.13$0.00$0.03$0.21$0.11$0.04$0.11$0.05$0.02

Дивидендный доход

1.47%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.38%0.24%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Russell2000. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.21
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.11
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.05
2014$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares Ultra Russell2000 показал максимальную просадку в 88.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1167 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares Ultra Russell2000 составляет 46.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.21%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.116724 окт. 2013 г.1611
-71.46%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.576
-61.62%9 нояб. 2021 г.49527 окт. 2023 г.———
-46.61%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19618 нояб. 2016 г.357
-24.56%5 мар. 2014 г.15513 окт. 2014 г.5226 дек. 2014 г.207
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...