- ISIN
- US74347R8429
- CUSIP
- 74347R842
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 25 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Russell 2000 Index (200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $249M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UWM
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) прибавил 31.9% с начала года. Текущая цена акции UWM — $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UWM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,088.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) показал доход в 31.87% с начала года и 76.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UWM составила 12.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProShares Ultra Russell2000
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 31.87%
- 6 месяцев
- 28.56%
- 1 год
- 76.77%
- 3 года*
- 25.03%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 12.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UWM по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UWM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -26.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.44% | 0.73% | -10.65% | 24.90% | 8.27% | -1.90% | 31.87% | ||||||
| 2025 | 4.44% | -10.91% | -13.93% | -7.30% | 10.06% | 10.46% | 2.68% | 14.01% | 5.57% | 2.78% | 0.94% | -1.86% | 13.59% |
| 2024 | -8.52% | 10.34% | 6.47% | -14.18% | 9.59% | -2.75% | 20.55% | -4.68% | 0.66% | -3.54% | 22.27% | -16.98% | 11.32% |
| 2023 | 19.56% | -4.32% | -10.67% | -4.18% | -2.66% | 15.90% | 11.98% | -10.67% | -12.10% | -13.83% | 17.54% | 24.64% | 22.62% |
| 2022 | -19.00% | 1.69% | 1.53% | -19.34% | -1.07% | -16.63% | 20.98% | -4.82% | -19.15% | 22.01% | 3.05% | -13.54% | -43.69% |
| 2021 | 9.43% | 12.13% | 1.67% | 3.40% | 0.06% | 3.49% | -7.65% | 4.11% | -6.07% | 8.53% | -8.85% | 3.83% | 23.91% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Russell2000 has an annualized alpha of -4.41%, beta of 2.25, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 2007.
- This ETF captured 253.00% of S&P 500 Index gains and 189.59% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -4.41% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 2.25 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -4.41%
- Бета
- 2.25
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 253.00%
- Участие в снижении
- 189.59%
Комиссия
Комиссия UWM составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UWM имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UWM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.93 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 13.52 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra Russell2000 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.49 | $0.49 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.03 | $0.21 | $0.11 | $0.04 | $0.08 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.78% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Russell2000. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Russell2000 показал максимальную просадку в 88.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1167 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares Ultra Russell2000 составляет 3.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -88.21%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 7mo | 6y 4moиюнь 2007 г. - окт. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -71.46%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 27d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -61.62%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -46.62%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 11d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -24.56%окт. 2014 г. | 7mo 12d | 2mo 14d | 9mo 26dмарт 2014 г. - дек. 2014 г. |
Показатели просадок
| UWM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -56.78% | -31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.28% | -9.10% | -13.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.79% | -18.90% | -30.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -25.43% | -36.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -33.92% | -37.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -0.74% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.88% | -10.72% | -20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 1.97% | +4.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UWM
Добавьте ProShares Ultra Russell2000 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UWM