Сравнение UWM с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
UWM и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или URTY.
Корреляция
Корреляция между UWM и URTY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UWM и URTY
Основные характеристики
UWM:
0.42
URTY:
0.27
UWM:
0.87
URTY:
0.81
UWM:
1.10
URTY:
1.10
UWM:
0.36
URTY:
0.23
UWM:
2.04
URTY:
1.23
UWM:
8.57%
URTY:
13.35%
UWM:
41.50%
URTY:
62.21%
UWM:
-88.21%
URTY:
-88.09%
UWM:
-34.86%
URTY:
-61.51%
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 6.89% против 0.94% соответственно.
UWM
12.61%
-10.75%
17.49%
11.76%
2.21%
6.89%
URTY
9.70%
-15.94%
21.35%
7.96%
-9.91%
0.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и URTY
И UWM, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UWM c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и URTY
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности URTY в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.71% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.64% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и URTY
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и URTY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 12.27%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 18.83%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.