Сравнение UWM с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
UWM и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или URTY.
Основные характеристики
| UWM | URTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.38% | 37.65% |
| Дох-ть за 1 год | 86.09% | 130.59% |
| Дох-ть за 3 года | -8.61% | -21.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.20% | -3.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.93% | 3.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 9.78 | 9.33 |
| Индекс Язвы | 8.18% | 12.80% |
| Дневная вол-ть | 43.03% | 64.45% |
| Макс. просадка | -88.21% | -88.09% |
| Текущая просадка | -24.58% | -51.70% |
Корреляция
Корреляция между UWM и URTY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UWM и URTY
С начала года, UWM показывает доходность 30.38%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 37.65%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 8.93% против 3.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и URTY
И UWM, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UWM c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и URTY
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности URTY в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.85% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.65% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и URTY
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и URTY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.09%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.