PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UWM с URTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UWM и URTY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UWM с URTY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).

UWM и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или URTY.

Доходность

Сравнение доходности UWM и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UWM:

-0.13

URTY:

-0.26

Коэф-т Сортино

UWM:

0.07

URTY:

0.02

Коэф-т Омега

UWM:

1.01

URTY:

1.00

Коэф-т Кальмара

UWM:

-0.15

URTY:

-0.27

Коэф-т Мартина

UWM:

-0.46

URTY:

-0.79

Индекс Язвы

UWM:

19.83%

URTY:

28.56%

Дневная вол-ть

UWM:

48.99%

URTY:

73.65%

Макс. просадка

UWM:

-88.21%

URTY:

-88.09%

Текущая просадка

UWM:

-46.90%

URTY:

-73.40%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность -17.54%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью -29.40%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 4.00% против -3.59% соответственно.

UWM

С начала года

-17.54%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

-30.98%

1 год

-6.12%

3 года

-2.57%

5 лет

8.85%

10 лет

4.00%

URTY

С начала года

-29.40%

1 месяц

13.80%

6 месяцев

-46.24%

1 год

-18.79%

3 года

-13.28%

5 лет

2.91%

10 лет

-3.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

ProShares UltraPro Russell2000

Сравнение комиссий UWM и URTY

И UWM, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.

UWM
ProShares Ultra Russell2000
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UWM и URTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг риск-скорректированной доходности UWM, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг риск-скорректированной доходности URTY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UWM c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа URTY равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и URTY

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности URTY в 2.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UWM
ProShares Ultra Russell2000		1.47%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.38%0.24%0.11%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		2.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UWM и URTY

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и URTY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и URTY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 12.94%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 19.44%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...