Сравнение UWM с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
UWM и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и URTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и URTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 10.03% против 4.75% соответственно.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и URTY
И UWM, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UWM vs. URTY — Ранг доходности на риск
UWM
URTY
Сравнение UWM c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | URTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.78 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.45 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.45 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 4.56 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.16 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между UWM и URTY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и URTY
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности URTY в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и URTY
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и URTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -88.09% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -37.70% | +11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -82.76% | +21.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -88.09% | +16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -59.27% | +32.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -34.68% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 11.96% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и URTY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 22.05%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 22.05% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 43.37% | -14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 69.67% | -23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 67.49% | -22.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 69.19% | -23.20% |