PortfoliosLab logo
Сравнение UWM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UWM и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности UWM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
100.10%
459.35%
UWM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UWM:

-0.29

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

UWM:

-0.08

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

UWM:

0.99

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

UWM:

-0.21

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

UWM:

-0.70

SPY:

2.17

Индекс Язвы

UWM:

18.65%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

UWM:

48.12%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

UWM:

-88.21%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

UWM:

-49.25%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность -21.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.83% против 12.35% соответственно.


UWM

С начала года

-21.18%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-32.71%

1 год

-13.72%

5 лет

9.70%

10 лет

3.83%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.87%

5 лет

15.76%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UWM и SPY

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UWM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UWM
Ранг риск-скорректированной доходности UWM, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UWM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.29
0.50
UWM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и SPY

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPY в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UWM
ProShares Ultra Russell2000
1.54%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.38%0.24%0.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UWM и SPY

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-49.25%
-7.65%
UWM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и SPY

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.71%
7.48%
UWM
SPY