Сравнение UWM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UWM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или SPY.
Корреляция
Корреляция между UWM и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UWM и SPY
Основные характеристики
UWM:
0.73
SPY:
2.20
UWM:
1.24
SPY:
2.91
UWM:
1.15
SPY:
1.41
UWM:
0.63
SPY:
3.35
UWM:
3.39
SPY:
13.99
UWM:
8.91%
SPY:
2.01%
UWM:
41.27%
SPY:
12.79%
UWM:
-88.21%
SPY:
-55.19%
UWM:
-33.22%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.84% против 13.44% соответственно.
UWM
3.70%
3.00%
3.63%
28.70%
2.09%
7.84%
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и SPY
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UWM и SPY
UWM
SPY
Сравнение UWM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и SPY
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.12% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и SPY
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и SPY
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.