Сравнение UWM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UWM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или SPY.
Основные характеристики
| UWM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.38% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 86.09% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -8.61% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.20% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.93% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.78 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 8.18% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 43.03% | 12.29% |
| Макс. просадка | -88.21% | -55.19% |
| Текущая просадка | -24.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UWM и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UWM и SPY
С начала года, UWM показывает доходность 30.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.93% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и SPY
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UWM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и SPY
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.85% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и SPY
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и SPY
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.