PortfoliosLab logo
Сравнение UWM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UWM и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности UWM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UWM:

-0.21

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

UWM:

-0.11

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

UWM:

0.99

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

UWM:

-0.24

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

UWM:

-0.74

SPY:

2.11

Индекс Язвы

UWM:

19.56%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

UWM:

48.86%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

UWM:

-88.21%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

UWM:

-48.60%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность -20.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.84% против 12.57% соответственно.


UWM

С начала года

-20.18%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-33.98%

1 год

-11.94%

3 года

0.71%

5 лет

9.30%

10 лет

3.84%

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-2.46%

1 год

10.77%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Russell2000

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий UWM и SPY

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UWM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UWM
Ранг риск-скорректированной доходности UWM, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UWM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и SPY

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPY в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UWM
ProShares Ultra Russell2000
1.52%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.38%0.24%0.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UWM и SPY

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и SPY.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и SPY

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...