PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UWM с TNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UWM и TNA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности UWM и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.24%
22.34%
UWM
TNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UWM:

0.44

TNA:

0.28

Коэф-т Сортино

UWM:

0.89

TNA:

0.83

Коэф-т Омега

UWM:

1.11

TNA:

1.10

Коэф-т Кальмара

UWM:

0.37

TNA:

0.25

Коэф-т Мартина

UWM:

2.12

TNA:

1.31

Индекс Язвы

UWM:

8.57%

TNA:

13.36%

Дневная вол-ть

UWM:

41.53%

TNA:

62.30%

Макс. просадка

UWM:

-88.21%

TNA:

-88.09%

Текущая просадка

UWM:

-34.45%

TNA:

-60.32%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 7.04% против 1.13% соответственно.


UWM

С начала года

13.33%

1 месяц

-7.22%

6 месяцев

18.57%

1 год

18.20%

5 лет

2.42%

10 лет

7.04%

TNA

С начала года

10.48%

1 месяц

-11.02%

6 месяцев

23.13%

1 год

17.53%

5 лет

-9.32%

10 лет

1.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UWM и TNA

UWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.


TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии UWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UWM c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UWM, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.440.28
Коэффициент Сортино UWM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.890.83
Коэффициент Омега UWM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.10
Коэффициент Кальмара UWM, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.370.25
Коэффициент Мартина UWM, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.121.31
UWM
TNA

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа TNA равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
0.28
UWM
TNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и TNA

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности TNA в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UWM
ProShares Ultra Russell2000
0.71%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.38%0.24%0.11%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
0.49%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%1.53%

Просадки

Сравнение просадок UWM и TNA

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.45%
-60.32%
UWM
TNA

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и TNA

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 12.39%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.39%
19.02%
UWM
TNA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab