PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UWM с TNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UWM и TNA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UWM с TNA

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).

UWM и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или TNA.

Доходность

Сравнение доходности UWM и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UWM:

-0.18

TNA:

-0.30

Коэф-т Сортино

UWM:

0.05

TNA:

-0.00

Коэф-т Омега

UWM:

1.01

TNA:

1.00

Коэф-т Кальмара

UWM:

-0.16

TNA:

-0.29

Коэф-т Мартина

UWM:

-0.49

TNA:

-0.82

Индекс Язвы

UWM:

19.93%

TNA:

28.68%

Дневная вол-ть

UWM:

48.90%

TNA:

73.29%

Макс. просадка

UWM:

-88.21%

TNA:

-88.09%

Текущая просадка

UWM:

-47.38%

TNA:

-73.19%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность -18.29%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -30.38%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 3.87% против -3.79% соответственно.

UWM

С начала года

-18.29%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

-32.16%

1 год

-10.01%

3 года

-2.00%

5 лет

8.65%

10 лет

3.87%

TNA

С начала года

-30.38%

1 месяц

12.15%

6 месяцев

-47.61%

1 год

-23.85%

3 года

-11.88%

5 лет

2.89%

10 лет

-3.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Сравнение комиссий UWM и TNA

UWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
UWM
ProShares Ultra Russell2000
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UWM и TNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг риск-скорректированной доходности UWM, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UWM c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа TNA равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и TNA

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности TNA в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UWM
ProShares Ultra Russell2000		1.49%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.38%0.23%0.11%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		1.60%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%

Просадки

Сравнение просадок UWM и TNA

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и TNA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и TNA

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 12.87%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...