PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWM с TNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UWM (ProShares Ultra Russell2000) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UWM tracks the Russell 2000 Index (200%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UWM returned 12.25%/yr vs 7.99%/yr for TNA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UWM charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности UWM и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 35.83%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 12.25% против 7.99% соответственно.

UWM

1 день
3.00%
1 месяц
5.97%
С начала года
35.83%
6 месяцев
30.09%
1 год
83.17%
3 года*
27.42%
5 лет*
2.31%
10 лет*
12.25%

TNA

1 день
4.51%
1 месяц
8.55%
С начала года
53.14%
6 месяцев
43.09%
1 год
130.31%
3 года*
31.74%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWM и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000		35.83%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between UWM and TNA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

1.00

The correlation between UWM and TNA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UWM и TNA

Секторы
UWM
TNA

Промышленность

17.7%
17.5%

Технологии

17.0%
16.9%

Здравоохранение

16.5%
16.5%

Финансовые услуги

15.8%
15.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.4%

Недвижимость

6.1%
6.2%

Энергетика

6.1%
6.2%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.4%

Промышленность

UWM
17.7%
TNA
17.5%

Технологии

UWM
17.0%
TNA
16.9%

Здравоохранение

UWM
16.5%
TNA
16.5%

Финансовые услуги

UWM
15.8%
TNA
15.9%

Потребительский циклический сектор

UWM
8.4%
TNA
8.4%

Недвижимость

UWM
6.1%
TNA
6.2%

Энергетика

UWM
6.1%
TNA
6.2%

Сырьевые материалы

UWM
4.8%
TNA
4.8%

Коммунальные услуги

UWM
2.9%
TNA
2.9%

Коммуникационные услуги

UWM
2.4%
TNA
2.5%

Потребительский защитный сектор

UWM
2.4%
TNA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с URTYUWM с TQQQUWM с SPYUWM с VTWOUWM с IWOUWM с IWP
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с SPXLTNA с MIDUTNA с QQQ

Доходность на риск

UWM vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.30

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.72

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.03

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

13.27

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.23

-0.09

Просадки

Сравнение просадок UWM и TNA

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-88.09%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-32.53%

+10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

-65.78%

+15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-82.36%

+20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-88.09%

+16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-35.23%

+34.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.88%

-33.90%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

9.86%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и TNA

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 11.34%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

17.02%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

40.45%

-13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.03%

57.06%

-19.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.02%

67.34%

-22.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

68.42%

-22.34%

Сравнение комиссий UWM и TNA

UWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и TNA

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности TNA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.76%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UWM and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (17.02%) compared to UWM (11.34%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, UWM leads with 12.25% vs 7.99% for TNA. On fees, UWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UWM has been the lower-risk option at 11.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 12.25% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

UWM has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.39% for TNA.

UWM tracks Russell 2000 Index (200%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UWM and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWM и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор