Сравнение UWM с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
UWM и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или TNA.
Основные характеристики
| UWM | TNA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.38% | 37.36% |
| Дох-ть за 1 год | 86.09% | 130.28% |
| Дох-ть за 3 года | -8.61% | -20.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.20% | -2.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.93% | 3.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 9.78 | 9.33 |
| Индекс Язвы | 8.18% | 12.82% |
| Дневная вол-ть | 43.03% | 64.48% |
| Макс. просадка | -88.21% | -88.09% |
| Текущая просадка | -24.58% | -50.66% |
Корреляция
Корреляция между UWM и TNA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UWM и TNA
С начала года, UWM показывает доходность 30.38%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 37.36%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 8.93% против 3.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и TNA
UWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UWM c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и TNA
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности TNA в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.85% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.80% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и TNA
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и TNA
Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.09%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 20.85%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.