Сравнение UWM с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
UWM и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.96% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.28% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 2.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UWM имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции VTWO немного отстают с 10.14%.
UWM
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- 10.36%
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и VTWO
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
UWM vs. VTWO — Ранг доходности на риск
UWM
VTWO
Сравнение UWM c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.10 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.65 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.98 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 7.32 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.10 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.17 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между UWM и VTWO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и VTWO
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VTWO в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.01% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и VTWO
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -41.19% | -47.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.28% | -10.99% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -31.88% | -29.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -41.19% | -30.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.42% | -6.62% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -8.47% | -22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 3.76% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и VTWO
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.51% | 7.35% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 14.46% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.24% | 23.29% | +22.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.03% | 22.48% | +22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.98% | 23.04% | +22.94% |