Сравнение UWM с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
UWM и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или VTWO.
Корреляция
Корреляция между UWM и VTWO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UWM и VTWO
Основные характеристики
UWM:
-0.36
VTWO:
-0.13
UWM:
-0.22
VTWO:
-0.02
UWM:
0.97
VTWO:
1.00
UWM:
-0.28
VTWO:
-0.11
UWM:
-1.06
VTWO:
-0.39
UWM:
16.13%
VTWO:
8.11%
UWM:
47.52%
VTWO:
23.90%
UWM:
-88.21%
VTWO:
-41.19%
UWM:
-55.88%
VTWO:
-22.62%
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность -31.48%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью -15.37%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 1.86% против 5.53% соответственно.
UWM
-31.48%
-17.79%
-35.70%
-15.35%
9.94%
1.86%
VTWO
-15.37%
-8.23%
-17.03%
-2.11%
10.43%
5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и VTWO
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UWM и VTWO
UWM
VTWO
Сравнение UWM c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и VTWO
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VTWO в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.77% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.53% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и VTWO
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и VTWO
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 26.96% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.