Сравнение UWM с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
UWM и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или VTWO.
Основные характеристики
| UWM | VTWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.38% | 19.87% |
| Дох-ть за 1 год | 86.09% | 44.45% |
| Дох-ть за 3 года | -8.61% | 1.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.20% | 10.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.93% | 8.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 9.78 | 11.29 |
| Индекс Язвы | 8.18% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 43.03% | 21.50% |
| Макс. просадка | -88.21% | -41.19% |
| Текущая просадка | -24.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UWM и VTWO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UWM и VTWO
С начала года, UWM показывает доходность 30.38%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 19.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UWM имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции VTWO немного отстают с 8.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и VTWO
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UWM c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и VTWO
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VTWO в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.85% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.19% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и VTWO
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и VTWO
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.