PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UWM с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UWM и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UWM с IWM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

UWM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или IWM.

Доходность

Сравнение доходности UWM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UWM:

-0.18

IWM:

0.07

Коэф-т Сортино

UWM:

0.05

IWM:

0.24

Коэф-т Омега

UWM:

1.01

IWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

UWM:

-0.16

IWM:

0.04

Коэф-т Мартина

UWM:

-0.49

IWM:

0.11

Индекс Язвы

UWM:

19.93%

IWM:

9.92%

Дневная вол-ть

UWM:

48.90%

IWM:

24.44%

Макс. просадка

UWM:

-88.21%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

UWM:

-47.38%

IWM:

-14.96%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность -18.29%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -6.98%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.87% против 6.51% соответственно.

UWM

С начала года

-18.29%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

-32.16%

1 год

-10.01%

3 года

-2.00%

5 лет

8.65%

10 лет

3.87%

IWM

С начала года

-6.98%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

-14.77%

1 год

0.80%

3 года

4.86%

5 лет

9.47%

10 лет

6.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий UWM и IWM

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

UWM
ProShares Ultra Russell2000
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UWM и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг риск-скорректированной доходности UWM, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UWM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и IWM

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IWM в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UWM
ProShares Ultra Russell2000		1.49%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.38%0.23%0.11%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.20%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок UWM и IWM

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и IWM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и IWM

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...