Сравнение UWM с IWM
UWM (ProShares Ultra Russell2000) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - UWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (200%), while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UWM returned 11.75%/yr vs 10.76%/yr for IWM. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. UWM charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности UWM и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 41.84%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.75% против 10.76% соответственно.
UWM
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 27.50%
- С начала года
- 41.84%
- 1 год
- 71.75%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 11.75%
- Всё время*
- 7.45%
IWM
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 15.54%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 8.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.83B | $6.34B | $7.39B | |
| $16.59M | $17.54M | $19.40M |
Сравнение доходности по годам UWM и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 41.84% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 22.29% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between UWM and IWM is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г. | 0.99 |
The correlation between UWM and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов UWM и IWM
Секторы
UWM
IWM
Финансовые услуги
Здравоохранение
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
UWM
IWM
Здравоохранение
UWM
IWM
Технологии
UWM
IWM
Промышленность
UWM
IWM
Потребительский циклический сектор
UWM
IWM
Недвижимость
UWM
IWM
Энергетика
UWM
IWM
Сырьевые материалы
UWM
IWM
Коммунальные услуги
UWM
IWM
Потребительский защитный сектор
UWM
IWM
Коммуникационные услуги
UWM
IWM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWM vs. IWM — Ранг доходности на риск
UWM
IWM
Сравнение UWM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWM | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.38 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 11.99 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWM и IWM
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -59.05% | -29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.28% | -11.03% | -11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.79% | -27.50% | -22.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -31.91% | -29.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -41.13% | -30.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.64% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -10.70% | -19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 3.11% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и IWM
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 4.53% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 14.23% | +13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.25% | 19.30% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.93% | 22.49% | +22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.03% | 23.02% | +23.01% |
Сравнение комиссий UWM и IWM
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и IWM
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IWM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.79% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UWM and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UWM has higher volatility (8.85%) compared to IWM (4.53%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs IWM's -59.05%.
On 10-year performance, UWM leads with 11.75% vs 10.76% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UWM has performed better with a 11.75% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for UWM.
IWM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.79% for UWM.
UWM is categorized as Leveraged Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. UWM tracks Russell 2000 Index (200%), while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for UWM and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWM и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор