Сравнение UWM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
UWM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или IWM.
Корреляция
Корреляция между UWM и IWM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UWM и IWM
Основные характеристики
UWM:
0.42
IWM:
0.69
UWM:
0.87
IWM:
1.10
UWM:
1.10
IWM:
1.13
UWM:
0.36
IWM:
0.74
UWM:
2.04
IWM:
3.63
UWM:
8.57%
IWM:
3.97%
UWM:
41.50%
IWM:
20.85%
UWM:
-88.21%
IWM:
-59.05%
UWM:
-34.86%
IWM:
-8.18%
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.89% против 7.83% соответственно.
UWM
12.61%
-10.75%
17.49%
11.76%
2.21%
6.89%
IWM
11.87%
-3.62%
11.47%
12.48%
7.37%
7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и IWM
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UWM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и IWM
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IWM в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.71% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.14% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и IWM
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и IWM
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.