Сравнение UWM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
UWM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или IWM.
Основные характеристики
| UWM | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.10% | 18.17% |
| Дох-ть за 1 год | 59.77% | 33.39% |
| Дох-ть за 3 года | -8.97% | 0.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.72% | 9.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.79% | 8.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.44 | 10.83 |
| Индекс Язвы | 8.19% | 3.76% |
| Дневная вол-ть | 43.15% | 21.63% |
| Макс. просадка | -88.21% | -59.05% |
| Текущая просадка | -26.48% | -2.73% |
Корреляция
Корреляция между UWM и IWM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UWM и IWM
С начала года, UWM показывает доходность 27.10%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 18.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UWM имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции IWM немного отстают с 8.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и IWM
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UWM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и IWM
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IWM в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.87% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.09% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и IWM
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и IWM
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.