PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USD с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с UVXY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 55.62%/yr vs -71.14%/yr for UVXY. Their -0.59 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USD и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 73.03%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -38.60%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 55.62% против -71.14% соответственно.

USD

1 день
0.95%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
81.72%
С начала года
73.03%
1 год
112.45%
3 года*
102.64%
5 лет*
58.12%
10 лет*
55.62%
Всё время*
28.97%

UVXY

1 день
-4.83%
1 месяц
-7.27%
6 месяцев
-41.44%
С начала года
-38.60%
1 год
-72.18%
3 года*
-64.22%
5 лет*
-67.88%
10 лет*
-71.14%
Всё время*
-80.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

USD

ProShares Ultra Semiconductors
$74.30M$71.34M$95.45M

UVXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
$192.80M$190.57M$230.93M

Сравнение доходности по годам USD и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		73.03%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-38.60%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between USD and UVXY is -0.49, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.58

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.59

The correlation between USD and UVXY shifts across timeframes, from -0.59 (10 years) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

USD vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USD c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.84

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-1.52

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.83

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

-1.02

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

-1.56

+9.71

USD vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и UVXY

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-100.00%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.33%

-71.05%

+31.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-95.55%

+31.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-99.69%

+21.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-100.00%

+22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.06%

-100.00%

+79.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.23%

-98.76%

+66.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.86%

48.08%

-34.22%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и UVXY

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 22.42%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.60%

22.42%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.51%

65.04%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.08%

85.86%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.90%

103.36%

-24.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.45%

112.06%

-41.61%

Сравнение комиссий USD и UVXY

И USD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и UVXY

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.33%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USD and UVXY have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.60%) compared to UVXY (22.42%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, USD leads with 55.62% vs -71.14% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 22.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.62% return vs -71.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

USD has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for UVXY.

USD is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор