PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с UVXY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 58.18%/yr vs -72.46%/yr for UVXY. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USD и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 69.08%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -14.61%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 58.18% против -72.46% соответственно.

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%

UVXY

1 день
11.00%
1 месяц
-15.64%
С начала года
-14.61%
6 месяцев
-31.46%
1 год
-72.10%
3 года*
-62.41%
5 лет*
-67.56%
10 лет*
-72.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-14.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between USD and UVXY is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.59

The correlation between USD and UVXY shifts across timeframes, from -0.59 (10 years) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

USD vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
-0.85

+3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-1.54

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.82

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.21

-0.95

+7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

-1.29

+19.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

-0.85

+3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.65

+1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

-0.64

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.68

+1.14

Просадки

Сравнение просадок USD и UVXY

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-100.00%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-76.19%

+44.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-95.25%

+30.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-99.69%

+21.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-100.00%

+22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.89%

-100.00%

+78.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-98.55%

+66.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

56.03%

-44.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и UVXY

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 16.95%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.63%

16.95%

+10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.45%

63.72%

-13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.70%

85.27%

-21.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.91%

103.90%

-26.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.45%

113.86%

-44.41%

Сравнение комиссий USD и UVXY

И USD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и UVXY

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USD and UVXY have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to UVXY (16.95%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, USD leads with 58.18% vs -72.46% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 16.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 58.18% return vs -72.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

USD has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for UVXY.

USD is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор