PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USD с UVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

USD и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USD и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USD и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 50.62% против -72.80% соответственно.

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с SCHDUSD с FNGO
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Сравнение комиссий USD и UVXY

И USD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

USD
ProShares Ultra Semiconductors
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

USD vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

-0.51

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

-0.30

+2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.96

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

-0.66

+5.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.81

-0.80

+13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

-0.51

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.64

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

-0.64

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.67

+1.08

Корреляция

Корреляция между USD и UVXY составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и UVXY

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USD и UVXY

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

USDUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-100.00%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-85.64%

+53.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-99.77%

+21.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-100.00%

+22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.24%

-100.00%

+78.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-98.53%

+65.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

71.09%

-59.49%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 21.67%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

45.03%

-23.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

71.80%

-23.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.08%

113.07%

-35.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.24%

105.47%

-29.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.85%

114.51%

-45.66%