Сравнение USD с UVXY
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 62.72%/yr vs -73.90%/yr for UVXY. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USD и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 92.18%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 62.72% против -73.90% соответственно.
USD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 92.18%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 185.02%
- 3 года*
- 118.50%
- 5 лет*
- 64.73%
- 10 лет*
- 62.72%
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам USD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 92.18% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between USD and UVXY is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.59 |
The correlation between USD and UVXY shifts across timeframes, from -0.59 (10 years) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
USD
UVXY
Сравнение USD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.83 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | -0.99 | +6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | -1.43 | +17.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и UVXY
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -100.00% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -72.74% | +40.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -94.91% | +30.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -99.71% | +21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -100.00% | +22.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -100.00% | +88.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.29% | -98.75% | +66.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 50.54% | -39.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и UVXY
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 33.79% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 25.55%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.79% | 25.55% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.90% | 66.08% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.84% | 84.93% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.74% | 103.95% | -26.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.82% | 112.35% | -42.53% |
Сравнение комиссий USD и UVXY
И USD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и UVXY
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.30% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USD and UVXY have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (33.79%) compared to UVXY (25.55%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, USD leads with 62.72% vs -73.90% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 25.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 62.72% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
USD has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for UVXY.
USD is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор