Сравнение USD с PAPI
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while PAPI is a Derivative Income fund actively managed by Morgan Stanley. USD is passively managed, while PAPI is actively managed. Over the past year, USD returned 112.45% vs 17.81% for PAPI. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USD charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности USD и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 73.03%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 11.92%.
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
PAPI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 11.92%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.12M | $2.18M | $2.02M | |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам USD и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 44.58% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.92% | 6.33% | 8.90% | 4.53% |
Correlation
The correlation between USD and PAPI is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between USD and PAPI shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. PAPI — Ранг доходности на риск
USD
PAPI
Сравнение USD c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.61 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 6.57 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и PAPI
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -14.27% | -74.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.33% | -6.86% | -32.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.06% | -1.57% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -2.72% | -29.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 2.72% | +11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и PAPI
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.60% | 3.25% | +25.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.51% | 7.18% | +54.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.08% | 10.30% | +63.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 11.70% | +67.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.45% | 11.70% | +58.75% |
Сравнение комиссий USD и PAPI
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и PAPI
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PAPI в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.44% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and PAPI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to PAPI (3.25%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, USD leads with 112.45% vs 17.81% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 112.45% return vs 17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
PAPI has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 0.33% for USD.
USD is categorized as Leveraged Equities, while PAPI is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.29% for PAPI.
PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор