Сравнение USCI с XES
USCI (United States Commodity Index Fund) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USCI returned 9.17%/yr vs -3.55%/yr for XES. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. USCI charges 1.03%/yr vs 0.35%/yr for XES.
Доходность
Сравнение доходности USCI и XES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 29.58%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 36.58%. За последние 10 лет акции USCI превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 9.17% против -3.55% соответственно.
USCI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- 25.23%
- С начала года
- 29.58%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 20.10%
- 10 лет*
- 9.17%
- Всё время*
- 4.48%
XES
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 21.81%
- С начала года
- 36.58%
- 1 год
- 76.01%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- -3.55%
- Всё время*
- -3.56%
Сравнение доходности по годам USCI и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 29.58% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 36.58% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
Correlation
The correlation between USCI and XES is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г. | 0.48 |
The correlation between USCI and XES has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. XES — Ранг доходности на риск
USCI
XES
Сравнение USCI c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.69 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 12.53 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCI и XES
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и XES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -95.65% | +29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -20.69% | +9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -45.95% | +33.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -45.95% | +27.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -91.23% | +45.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -73.62% | +71.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -54.46% | +25.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 6.09% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и XES
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 5.20%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 8.59% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 21.22% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 30.63% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 38.69% | -20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 44.85% | -28.96% |
Сравнение комиссий USCI и XES
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и XES
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
USCI and XES have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XES has higher volatility (8.59%) compared to USCI (5.20%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs XES's -95.65%.
On 10-year performance, USCI leads with 9.17% vs -3.55% for XES. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USCI has performed better with a 9.17% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
XES has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for USCI.
USCI is categorized as Commodities, while XES is Energy Equities. USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: United States Commodity Funds and State Street. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.35% for XES.
XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и XES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор