PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCI с VCMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCI (United States Commodity Index Fund) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both Commodities funds. Over the past 5 years, USCI returned 19.28%/yr vs 12.17%/yr for VCMDX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. USCI charges 1.03%/yr vs 0.20%/yr for VCMDX.

Доходность

Сравнение доходности USCI и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 22.84%.

USCI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
28.22%
6 месяцев
26.35%
1 год
40.33%
3 года*
23.15%
5 лет*
19.28%
10 лет*
8.86%

VCMDX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.11%
С начала года
22.84%
6 месяцев
22.83%
1 год
35.30%
3 года*
15.74%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USCI
United States Commodity Index Fund		28.22%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-0.67%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		22.84%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Correlation

The correlation between USCI and VCMDX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.80

The correlation between USCI and VCMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Доходность на риск

USCI vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.41

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.06

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

4.92

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

15.03

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.77

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.85

-0.55

Просадки

Сравнение просадок USCI и VCMDX

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCIVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-26.67%

-39.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.25%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-9.90%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-25.45%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-3.45%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-10.86%

-18.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.37%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и VCMDX

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCIVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.03%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

12.68%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

14.90%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

15.86%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.39%

+0.46%

Сравнение комиссий USCI и VCMDX

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и VCMDX

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.38%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%

Часто задаваемые вопросы

USCI and VCMDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCMDX has higher volatility (5.03%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs VCMDX's -26.67%.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор