PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCI с VCMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности USCI и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCI и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USCI
United States Commodity Index Fund		22.82%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-0.67%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		18.30%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 18.30%.

USCI

1 день
-0.70%
1 месяц
11.64%
С начала года
22.82%
6 месяцев
22.37%
1 год
32.16%
3 года*
20.66%
5 лет*
21.59%
10 лет*
9.00%

VCMDX

1 день
0.39%
1 месяц
6.43%
С начала года
18.30%
6 месяцев
24.60%
1 год
26.59%
3 года*
12.12%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с AYX
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Сравнение комиссий USCI и VCMDX

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

USCI
United States Commodity Index Fund
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

USCI vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIVCMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.76

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.25

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.10

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

9.46

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.76

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.90

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между USCI и VCMDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и VCMDX

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%.

TTM2025202420232022202120202019
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.86%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%

Просадки

Сравнение просадок USCI и VCMDX

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCIVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-26.67%

-39.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-8.92%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-25.45%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.31%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-11.10%

-18.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.93%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и VCMDX

United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCIVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.98%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

12.19%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

15.62%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

15.81%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

15.40%

+0.38%