Сравнение USCI с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и United States Oil Fund LP (USO).
USCI и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCI и USO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.42%. За последние 10 лет акции USCI превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 8.95% против 5.22% соответственно.
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и USO
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.
Доходность на риск
USCI vs. USO — Ранг доходности на риск
USCI
USO
Сравнение USCI c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.56 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.22 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.97 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 5.14 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.71 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.14 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.19 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между USCI и USO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и USO
Ни USCI, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USCI и USO
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и USO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -98.19% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -20.39% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -36.23% | +17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -86.75% | +40.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -86.80% | +85.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -75.21% | +45.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 11.77% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и USO
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.97%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 22.21% | -15.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 29.81% | -15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 39.35% | -20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 34.40% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 38.33% | -22.55% |